汇安稳裕债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018-11-10   作者:

【重要提示】

1、本基金根据2017年9月1日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予汇安稳裕债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]1613号)进行募集。本基金合同已于2018年3月27日生效。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

4、本基金投资国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

5、本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

6、本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、债券回购、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

7、基金的投资组合比例为:

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

8、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

11、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过前述50%比例的除外。

12、本招募说明书所载内容截止日为2018年9月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称: 汇安基金管理有限责任公司

住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室

办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

法定代表人:秦军

成立时间:2016年4月25日

注册资本:1亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:田云梦

联系电话:(010)56711600

汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2016]860号文批准设立。

(二)主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

何斌先生,董事长。20年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济计划学学士,先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责任公司督察长、副总经理。现任汇安基金管理有限责任公司董事长。

秦军先生,董事,总经理。18年证券、基金行业从业经验。清华大学MBA。曾任中国航空工业规划设计研究院监理部总经理助理,中合资产管理有限责任公司北京分公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司副总经理,现任汇安基金管理有限责任公司总经理。

赵毅先生,董事。1992年毕业于东北财经大学工业经济专业,1999年获该校经济学硕士学位,中欧国际工商学院EMBA毕业。自1997年以来先后创办大连生威粮食集团有限公司、辽宁中稻股份有限公司、沈阳生威投资有限公司。现任大连生威控股有限公司董事长兼总经理。

盛希泰先生,独立董事。南开大学会计系研究生,北京大学EMBA,清华大学五道口金融学院EMBA,北京交通大学管理学博士。05-15三届全国青联常委兼金融界别秘书长,中央国家机关青联副主席,全国大学生创新创业联盟联席理事长,中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使专委会会员,湖畔大学保荐人,南开大学校友总会副理事长、南开北京校友会会长、南开允能商学院理事长,现任清华校友种子基金管理合伙人,阳光保险独立董事、首创股份独立董事。

李海涛先生,独立董事。1998年获得美国耶鲁大学管理学院金融学博士学位。曾任密歇根大学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者。现任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授。

陈伟莉女士,独立董事。1984年获西南政法大学法律专业法学学士学位,2006年获得新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

2、基金管理人监事

戴樱女士,监事。2004年毕业于上海对外贸易学院,国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任采购部经理助理;上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有限公司合伙人。现任汇安基金管理有限责任公司监事。

3、高级管理人员

何斌先生,董事长。(简历请参见董事会成员)

秦军先生,总经理。(简历请参见董事会成员)

孙运英女士,督察长。11年证券、基金从业经验。中国人民大学国际经济法法学硕士、芝加哥肯特法学院国际比较法硕士、中国人民大学经济学博士。历任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总监、泰达宏利基金管理有限公司法律部副总经理、工银瑞信基金管理有限公司法律合规部副总监,2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司任首席风控官。现任汇安基金管理有限责任公司督察长。

刘强先生,副总经理。美国注册管理会计师(CMA) ,东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼韦尔深圳公司财务总监,阿特维斯(中国)财务及信息技术总监,北京刚正国际投资有限公司副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

郭兆强先生,副总经理。20年证券、基金从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

窦星华先生,副总经理。12年证券、基金从业经验,CFA。英国杜伦大学金融学硕士。历任标准普尔信息服务(北京)有限公司指数分析师,交银施罗德基金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品高级设计经理及总经理助理,盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司任产品及创新业务部总经理。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

王俊波先生,副总经理。13年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学硕士。历任中国平安产险营销策划经理,嘉实基金券商业务部主管,兴业证券资产管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

4、本基金的基金经理

沈宏伟先生,工学硕士,高级经济师,美国乔治亚理工大学访问学者。18年证券、基金行业从业经历,曾任山西证券股份有限公司研究所电力、IT 行业研究员,投资管理部总经理助理、公司投资管理决策委员会委员、主持金融衍生产品部工作;西部利得基金管理有限公司联席投资总监。2016年7月20日加入汇安基金管理有限责任公司,担任权益投资部总经理一职。2017年7月12日至今,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2017年12月26日至今,任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年3月27日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理。

杨芳女士,经济学学士,8年证券、基金行业从业经历。曾任职于华创证券,2016年7月起加入汇安基金管理有限责任公司,任固定收益投资部高级经理一职。2017年4月14日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月28日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年2月7日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月27日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

秦军先生,总经理;(简历请参见董事会成员)

钟敬棣先生,固定收益首席投资官。23年证券、基金行业从业经验,CFA。加拿大不列颠哥伦比亚大学金融硕士。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金等,从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入建信基金,曾管理建信收益增强、安心保本、稳定增利、双息红利四只债券型基金,多次被评为金牛基金。2018年5月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益首席投资官,固定收益投资部总经理,董事总经理。

邹唯先生,首席投资官。18年证券、基金行业从业经验。理科硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任首席投资官,董事总经理。2018年4月26日至今,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理。

仇秉则先生,固定收益研究部总监。CFA,CPA,中山大学经济学学士,12年证券、基金行业从业经历,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益研究部总监一职,从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月2日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至今,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至今,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至今,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至今,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告;

7、计算并公告基金资产净值和基金份额净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;

2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;

4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

(五)基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(六)基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的原则

(1)健全性原则:风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;

(2)有效性原则:通过科学的风险管理手段和方法,建立合理的风险管理程序,维护风险管理制度的有效执行;

(3)独立性原则:公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理需要的机构、部门和岗位,并保持其相对独立性;基金财产、公司固有财产和其他资产的管理和运作应当严格分离;基金投资研究、决策、执行、清算和评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离;

(4)相互制约原则:内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点;

(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。

2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理体系,包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门。具体而言,包括如下组成部分:

(1)董事会

董事会负责公司整体风险的预防和控制,审核、监督公司风险管理制度的有效执行。

(2)风险控制委员会

1)向董事会建议风险定义和风险评估标准,审阅管理层提交的风险管理报告、督察长提交的监察稽核报告;

2)对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建议;

3)对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议;

4)提议聘请、更换外部审计机构,并就外部审计机构的资质和工作情况进行评议;

5)协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易;

6)董事会授权的其他事宜。

(3)督察长

1)出席或列席公司相关会议并行使相应表决权;

2)对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监察稽核,并定期出具独立的监察稽核报告,并将报告上报董事会和中国证监会;

3)如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定,立即告知公司总经理和相关业务人员,提出处理意见和整改意见,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告;

4)享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关档案;

5)定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况,以及需要立即报告的重大事项;

6)对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见;

7)指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉,保护投资人的合法权益;

8)严格遵守保密制度,对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务,不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息,或者利用非公开信息为自己或者他人进行证券投资活动。

(4)监察稽核部

1)执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施;

2)倡导、培育公司合规文化;

3)监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况;

4)参与公司新产品的开发设计,对潜在合规及法律风险进行分析,并提出控制建议;

5)对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查;

6)对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核;

7)检查公司内部控制制度的执行情况,并就内控的合规性、合理性、完备性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议;

8)调查公司内部的违规案件,协助督察长处理相关事宜;

9)有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行审计;

10)协助配合监管部门的监督和检查;

11)监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况,负责员工的离任审计;

12)负责公司的有关法律事务;

13)完成督察长要求的其他工作。

(5)风险管理部

1)执行风险管理委员会制订的风险管理政策和管控措施;

2)监控投资合规运作,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立动态监控;

3)监控投资风险,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事中、事后风险控制;

4)对基金资产、组合资产进行风险定量分析;

5)对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析;

6)制订投资管理业绩的评价体系,定期评估投资组合的绩效,抄送投资决策委员会、专户投资决策委员会,作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参考依据;

7)其他风险管理相关事务。

(6)业务部门

公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度,对风险来源和产生原因进行有效识别和分析,并对风险的严重性、发生的可能性及其影响进行测定和管理,将风险控制在最小范围内。

3、风险管理和内部风险控制的措施

(1)为保障风险管理制度的持续性和有效性,公司内部必须形成良好的控制环境,建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。

(2)控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架构,主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力,公司管理层、员工对风险管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境。

(3)公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围,使得风险管理意识能在公司内部广泛分享,并能扩展到公司所有员工,确保内控机制的建立、完善和各项管理制度的执行。

(4)风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律法规的变化和发展情况,不断测试和调整风险管理制度,以确保风险管理制度持续运作并充分有效的制度。

(5)风险管理报告制度是指风险管理部及时将公司整体风险状况向公司总经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。

(6)风险管理部应定时检查和指导各部门的风险管理工作,形成风险管理报告书与建议书,上报公司决策层,并坚持重点管理的原则,对相关投资部门、运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。

(7)公司各级人员均应认真履行工作职责,准确、及时地反映情况,对风险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况,给公司造成巨大风险和损失的,依公司规定追究其责任。

(8)对因风险管理工作出色,防止了某些重大风险的发生,为公司挽回了重大损失,业绩特别突出的人员,公司应予以表彰和奖励。

(9)对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门,公司应给予适当表彰与奖励。

(10)对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并给公司带来损失的,应追究直接责任人及部门负责人的责任。

二、基金托管人

(二)基金托管人概况

1、基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

2、主要人员情况

纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

(二)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

(1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)汇安基金管理有限责任公司直销中心

传真:021-80219047

邮箱:DS@huianfund.cn

北京办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

联系人:田云梦

电话:010-56711624

上海办公地址:上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36楼02、03单元

联系人:于擎玥

电话:021-80219027

(2)汇安基金管理有限责任公司网上交易系统

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.huianfund.cn。

2、其他销售机构

(1)公司名称:洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

注册地址:青岛市香港东路195号9号楼701室

法定代表人:任淑桢

网址:www.hongtaiwealth.com

客服电话: 4006706863

(2)上海基煜基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

联系人:吴鸿飞

传真:021-5508-5991

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

(3)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

法定代表人:凌顺平

客户服务电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

(4)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

法定代表人:其实

客户服务电话:95021/400-1818-188

(5)嘉实财富管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

法定代表人:赵学军

客服电话:400-021-8850

网址:https://www.harvestwm.cn/

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

(二)登记机构

名称:汇安基金管理有限责任公司

住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室

办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

法定代表人:秦军

电话:010-56711600

传真:010-56711640

联系人:刚晨升

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:丁媛

经办律师:黎明、丁媛

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:薛竞

联系电话:021-23233950

传真电话:021-23238800

联系人:赵钰

经办注册会计师:赵钰、薛竞

四、基金的名称

汇安稳裕债券型证券投资基金

五、基金的类型

债券型证券投资基金。

六、基金的投资目标

在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、债券回购、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

1、债券投资策略

在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。

(1)久期策略

本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。

(2)期限结构配置策略

在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。

(3)信用债券投资策略

根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。

债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。

(4)套利交易策略

在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。

(5)可转换债券投资策略

本基金着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。

本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。

(6)资产支持证券投资

本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。

2、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测,判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势,结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析,评估各类别资产的风险收益特征,并加以分析比较,形成对不同类别资产表现的预测,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。

3、股票投资策略

本基金将重点关注在中国经济转型过程中,符合经济转型方向、业绩前景明朗的成长型上市公司股票。采用自下而上个股精选的股票投资策略,从战略新兴行业及传统行业处于转型期的企业中精选成长型上市公司股票。

本基金通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估上市公司的成长性,从而确定本基金重点投资的成长型行业,并根据定期分析和评估结果动态调整。

4、国债期货投资策略

本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。

本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。

5、权证投资策略

本基金在中国证监会允许的范围内适度投资权证,权证投资策略主要从价值投资的角度出发,将权证作为套利和锁定风险的工具,采用包括套利投资策略、风险锁定策略和股票替代策略进行权证投资。由于权证市场的高波动性,本基金在投资权证时还需要重点考察权证的流动性风险,寻找流动性与基金投资规模相匹配的、成交活跃的权证进行适量配置。

九、基金的业绩比较基准

中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

1 报告期末基金资产组合情况

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金报告期末未持有股票。

2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金报告期末未持有股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末仅持有上述2只债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

i. 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2018年6月30日,所列数据未经审计。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、基金合同生效以来(截至2018年6月30日)的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①本基金合同生效日为2018年3月27日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。

②根据《汇安稳裕债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、债券回购、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。

十三、基金的费用概览

(一)申购费与赎回费

1、申购费用

本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。申购费率如下:

注:M为申购金额

本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

2、赎回费用

赎回费率见下表:

注:Y为持有期间

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于7日的基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对于持有期不少于7日但少于30日的基金份额投资者收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持有期长于30日(含30日)的基金份额投资者收取的赎回费的25%归入基金财产,其余用于支付登记费等相关手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(二)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券、期货交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的相关账户的开户及维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法律法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(四)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

汇安基金管理有限责任公司

二〇一八年十一月十日

声明:
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