交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(更新)招募说明书摘要

2018-11-10   作者:

(上接B69版)

(2)指数投资按行业分类的股票投资组合

(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除凯迪生态(证券代码:000939)外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券之一凯迪生态(证券代码:000939)于2018年5月8日公告,2018年5月7日收到中国证券监督管理委员会调查通知书,因公司相关行为涉嫌信息披露违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。

本基金遵循指数化投资理念,绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。本基金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。

(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他各项资产构成

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

(6)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

(7)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十四、基金的业绩

基金业绩截止日为2018年6月30日,所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年3月26日至2018年6月30日)

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十五、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金标的指数许可使用费;

4、基金上市初费及上市年费;

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金的证券、期货交易费用;

9、基金的银行汇划费用;

10、基金的开户费用、账户维护费用;

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

自基金合同生效日起,基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.22%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

自基金合同生效日起,基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

(3)标的指数许可使用费

本基金作为指数基金,需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付标的指数许可使用费。本基金标的指数许可使用费年费率为0.02%,基金合同生效之日所在季度的标的指数许可使用费,按实际计提金额收取,不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起,标的指数许可使用费的收取下限为每季度5万元,若季度不足5万元时按照5万元收取。标的指数许可使用费在通常情况下按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的基金标的指数许可使用费

E为前一日基金资产净值

自基金合同生效日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付,由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

如果标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计费方式,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

(4)上述“(一)基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

2、与基金销售有关的费用

(1)申购费

交银新能源份额的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。

场外申购分为前端收费模式和后端收费模式,前端收费模式是指在投资者申购基金份额时收取前端申购费用、赎回时收取赎回费用,后端收费模式是在投资者申购时不收取申购费用、赎回时收取后端申购费用和赎回费用。本基金开放办理申购赎回业务时开通前端收费模式。本基金管理人并可视业务情况择时增开后端收费模式。

本基金的场外前端申购费率如下:

如本基金开通后端收费模式后,其申购费率如下:

上表中的“年”指的是365个自然日。

本基金的场内申购只能选择前端收费模式支付申购费用。本基金的场内申购费率由场内销售机构参照上表场外前端申购费率设定。

因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

本基金对通过基金管理人直销柜台申购交银新能源份额的养老金客户实施特定申购费率,且只适用前端收费模式。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户特定场外前端申购费率如下表:

投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠,有关费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率优惠相关事项以最新公告为准:

1)通过本基金管理人直销柜台办理本基金基金份额申购业务的投资者,享受申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目前适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。

2)通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金基金份额申购业务的个人投资者享受申购费率优惠,赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相关公告。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。

(2)赎回费

交银新能源份额的赎回费用由赎回份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对持续持有期大于等于7日的基金份额持有人,应当将赎回费总额的25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的场外赎回费率如下:

上表中的“年”指的是365个自然日。场外赎回交银新能源份额时,其持有期限的计算以中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则为准。

本基金的场内赎回费率如下:

(3)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率和赎回费率。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十六、基金份额的折算

(一)基金份额定期折算

交银新能源A份额、交银新能源份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金份额的定期折算。

1、基金份额定期折算基准日

每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日。

但基金合同生效日至第1个定期折算基准日不足6个月的,则该年度可不进行定期折算;定期折算基准日前3个月内发生过不定期折算的,则该年度可不进行定期折算。若基金管理人在前述情况下决定不进行定期折算,基金管理人应在基金份额定期折算基准日前至少提前2日在指定媒介上公告不进行定期折算的提示性公告。

2、基金份额定期折算的对象

基金份额定期折算基准日登记在册的交银新能源A份额、交银新能源份额。

3、基金份额定期折算频率

每个会计年度进行1次(可不进行定期折算的情形除外)。

4、基金份额定期折算方式

(1)在每个基金份额定期折算基准日,本基金将对当日登记在册的交银新能源A份额进行应得收益的定期份额折算,交银新能源份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后,交银新能源A份额和交银新能源B份额的份额配比保持1∶1的比例。

(2)折算前的交银新能源A份额持有人,以交银新能源A份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增场内交银新能源份额的份额分配。交银新能源A份额持有人持有的交银新能源A份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内交银新能源份额。

(3)折算前的交银新能源份额持有人,以每2份交银新能源份额配比1份交银新能源A份额进行份额分配,获得新增交银新能源份额。持有场外交银新能源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外交银新能源份额的分配;持有场内交银新能源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内交银新能源份额的分配。

(4)折算不改变交银新能源B份额持有人的资产净值,其持有的交银新能源B份额的基金份额参考净值及份额数量不变。

按照上述折算方法,由于计算过程尾差处理的原因,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,该误差归入基金财产,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

5、基金份额定期折算公式

(1)交银新能源A份额

(2)交银新能源B份额

每个会计年度的定期份额折算不改变交银新能源B份额的基金份额参考净值及其份额数。

(3)交银新能源份额

在实施基金份额折算时,折算基准日折算前交银新能源份额的基金份额净值、交银新能源A份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

6、基金份额定期折算期间的基金业务办理

为保证基金份额定期折算期间的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银新能源A份额与交银新能源B份额的上市交易、交银新能源份额的申购或赎回及场内份额配对转换等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

7、基金份额定期折算结果的公告

基金份额定期折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介上公告,并报中国证监会备案。

(二)基金份额不定期折算

除以上定期份额折算外,本基金还将在交银新能源份额的基金份额净值大于或等于1.500元或交银新能源B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时进行不定期份额折算。

1、交银新能源份额的基金份额净值大于或等于1.500元时的不定期折算

(1)基金份额不定期折算基准日

如果某个工作日交银新能源份额的基金份额净值大于或等于1.500元,基金管理人可根据市场情况确定不定期折算基准日。不定期折算基准日的具体日期,详见基金管理人届时发布的公告。

(2)基金份额不定期折算的对象

基金份额不定期折算基准日登记在册的交银新能源A份额、交银新能源B份额、交银新能源份额。

(3)基金份额不定期折算频率

不定期。

(4)基金份额不定期折算方式

1)折算前的交银新能源份额持有人,获得新增交银新能源份额的份额分配。交银新能源份额持有人持有的交银新能源份额的基金份额净值折算调整为1.000元,份额数量相应折算增加;

2)折算前的交银新能源A份额持有人,以交银新能源A份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增场内交银新能源份额的份额分配。交银新能源A份额持有人持有的交银新能源A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内交银新能源份额;

3)折算前的交银新能源B份额持有人,以交银新能源B份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增场内交银新能源份额的份额分配。交银新能源B份额持有人持有的交银新能源B份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内交银新能源份额。

按照上述折算方法,由于计算过程尾差处理的原因,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,该误差归入基金财产,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

(5)基金份额折算公式

1)交银新能源A份额

2)交银新能源B份额

3)交银新能源份额

在实施基金份额折算时,折算基准日折算前交银新能源份额的基金份额净值、交银新能源A份额和交银新能源B份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

2、交银新能源B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时的不定期折算

(1)基金份额不定期折算基准日

如果某个工作日交银新能源B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元,基金管理人可根据市场情况确定不定期折算基准日。不定期折算基准日的具体日期,详见基金管理人届时发布的公告。

(2)基金份额不定期折算的对象

基金份额不定期折算基准日登记在册的交银新能源A份额、交银新能源B份额、交银新能源份额。

(3)基金份额不定期折算频率

不定期。

(4)基金份额不定期折算方式

1)交银新能源份额持有人持有的交银新能源份额的基金份额净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整;

2)交银新能源A份额持有人持有的交银新能源A份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整,相应折算增加交银新能源份额;

3)折算不改变交银新能源B份额持有人的资产净值,其持有的交银新能源B份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整;

4)交银新能源A份额与交银新能源B份额的基金份额配比保持1∶1的比例不变。

按照上述折算方法,由于计算过程尾差处理的原因,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,该误差归入基金财产,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

(5)基金份额折算公式

1)交银新能源B份额

2)交银新能源A份额

3)交银新能源份额

在实施基金份额折算时,折算基准日折算前交银新能源份额的基金份额净值、交银新能源A份额和交银新能源B份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

3、折算份额数的处理方式

上述定期或不定期折算后,场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产;场内份额的份额数取整计算(最小单位为1份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。

4、基金份额不定期折算期间的基金业务办理

为保证基金份额不定期折算期间的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银新能源A份额与交银新能源B份额的上市交易、交银新能源份额的申购或赎回及场内份额配对转换等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

5、基金份额不定期折算结果的公告

基金份额不定期折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介上公告,并报中国证监会备案。

(三)特殊情况的处理

若在某一个会计年度的定期份额折算基准日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,根据具体情况选择按照定期份额折算规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算,具体以基金管理人届时发布的公告为准。

基金合同生效日至第1个定期折算基准日不足6个月的,则该年度可不进行定期折算。

定期折算基准日前3个月内发生过不定期折算的,则该年度可不进行定期折算。若基金管理人在前述情况下决定不进行定期折算,基金管理人应在基金份额定期折算基准日前至少提前2日在指定媒介上公告不进行定期折算的提示性公告。

(四)基金管理人、深圳证券交易所、登记机构有权调整上述规则,本基金《基金合同》将视需要进行相应修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。

十七、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

(一)更新了“重要提示”中相关内容。

(二)更新了“三、基金管理人”中相关内容。

(三)更新了“四、基金托管人”中相关内容。

(四)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。

(五)更新了“十、交银新能源份额的申购与赎回”中相关内容。

(六)更新了“十三、基金的投资”中相关内容,数据截止到2018年6月30日。

(七)更新了“十四、基金的业绩”中相关内容,数据截止到2018年6月30日。

(八)更新了“二十七、其他应披露事项”中的相关内容。

交银施罗德基金管理有限公司

二○一八年十一月十日

声明:
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