永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金清算报告

2018-11-10   作者:

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:华泰证券股份有限公司

公告日期:2018 年 11 月 10 日

一、重要提示及目录

永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1700号文《关于准予永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准,由永赢基金管理有限公司作为基金管理人自2015年8月17日至2015年8月28日止期间向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字第61090672_B11号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年9月1日正式生效。本基金的运作方式为契约型开放式,存续期限不定。本基金设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币302,044,785.92元,募集资金在募集期间产生的利息为人民币95,463.65元,以上实收基金(本息)共计人民币302,140,249.57元,折合302,140,249.57份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司,基金托管人为华泰证券股份有限公司。

根据《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)第五部分“基金备案”第三条约定:“基金合同生效满3年之日(自基金合同生效之日起3年后的对应日,若该日为非工作日则顺延至下一工作日),若基金资产净值低于2亿元,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”

本基金基金合同生效日为2015年9月1日,基金合同生效满三年之日为2018年9月1日,因该日为非工作日,故基金合同生效满三年之日顺延至2018年9月3日。截至2018年9月3日日终,本基金出现触发基金合同自动终止的情形(即本基金基金资产净值低于2亿元),《基金合同》自动终止,基金管理人自2018年9月4日起根据相关法律法规、《基金合同》等规定履行基金财产清算程序,无须召开基金份额持有人大会。

二、基金概况

1、基金名称:永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金。基金简称:永赢量化灵活配置混合发起式。基金代码:001754

2、基金运作方式:契约型开放式

3、基金合同生效日:2015年9月1日

4、基金运作终止日:2018 年9月3日。基金份额总额:38,892,973.90 份,基金单位份额净值为人民币0.8502元。

5、投资目标:本基金通过灵活应用多种量化策略,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。

6、投资策略:

本基金采用多因子选股策略为主,辅以事件驱动以及宏观择时等其他量化策略,力争实现稳定的绝对回报。

(1)多因子选股策略

该策略以对中国股票市场较长期的回测研究为基础,运用量化多因子模型框架,结合定性指标和定量指标,综合考虑上市公司基本经营状况和市场对股票的反应两大因素,通过计算市场上所有股票的管理质量、价值、成长变化、市场情绪以及行业特殊因素等量化因子,将计算结果组合成alpha模型,同时结合风险模型构建股票现货组合。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。

①基本面因子

管理质量:利用计算横截面多种比率来判断上市公司的报表质量以及管理能力,例如衡量报表质量的应收应付因子,衡量管理能力的周转率、偿债能力、ROA和ROE等因子;

成长变化:通过计算时间序列上各种比率的变化来衡量公司基本面的成长性;

价值:判断公司的股票价格相对于它的内在价值是否合理。由于内在价值无法直接计算,我们通过计算全市场所有公司的利润、销售量、总资产等多种指标来综合间接反映公司的内在价值。

②市场因子

市场情绪:从技术面的动量、反转、枢轴突破等指标来衡量投资者情绪;

分析师预测:通过扫描市场上分析师观点的变化来预测市场反应。

(2)事件驱动策略

该策略通过对某些公司事件和市场事件的研究,分析事件对股价造成波动的方向,以赚取超额收益。此外,该策略还利用市场上存在的金融产品定价非有效性,实现套利收益。

(3)宏观择时策略

该策略通过计算和跟踪多种宏观经济变量和市场变量,运用计量经济学方法对未来大盘走势进行预测。

4)其他投资策略

①债券投资策略

出于对流动性、有效利用基金财产的考虑,本基金适时对债券进行投资。通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势等因素,制定久期控制下的投资策略,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

②金融衍生工具投资策略

在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。

7、业绩比较基准:95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

8、风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

9、基金管理人:永赢基金管理有限公司

10、基金托管人:华泰证券股份有限公司

三、财务会计报告

资产负债表(经审计)

会计主体:永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金

单位:人民币元

注:永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金截至最后运作日止的基金资产净值为人民币33,065,571.38元,基金单位净值为人民币0.8502元,份额为38,892,973.90份。

四、清盘事项说明

1、清算原因

《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定:“基金合同生效满3年之日(自基金合同生效之日起3年后的对应日,若该日为非工作日则顺延至下一工作日),若基金资产净值低于2亿元,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”

本基金基金合同生效日为2015年9月1日,基金合同生效满三年之日为2018年9月1日,因该日为非工作日,故基金合同生效满三年之日顺延至2018年9月3日。截至2018年9月3日日终,本基金出现触发基金合同自动终止的情形(即本基金基金资产净值低于2亿元),《基金合同》自动终止,基金管理人自2018年9月4日起根据相关法律法规、《基金合同》等规定履行基金财产清算程序,无须召开基金份额持有人大会。

2、清算起始日

根据《永赢基金管理有限公司关于永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,本基金自2018年9月4日起进入清算程序,故本基金清算起始日为2018年9月4日。

3、清算报表编制基础

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起,资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

五、清算情况

自2018年9月4日至2018年9月10日止清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

1、资产处置情况

(1)本基金最后运作日结算备付金为人民币608,345.92元。清算期间,因调整备付金金额,于2018年9月4日调整为人民币170,212.47元。该款项将于下月交易所调整备付金时划入托管户。若划付清算款前仍未进行调整,基金管理人以自有资金先行垫付,垫付资金将于划付清算款前划入本基金托管账户。基金管理人垫付的资金将于清算期后的结息日后退还给基金管理人,实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。

(2)本基金最后运作日存出保证金为人民币104,564.79元。清算期间,因调整保证金金额,于2018年9月4日调整为人民币134,111.29元。该款项将于下月交易所调整备付金时划入托管户。若划付清算款前仍未进行调整,基金管理人以自有资金先行垫付,垫付资金将于划付清算款前划入本基金托管账户。基金管理人垫付的资金将于清算期后的结息日后退还给基金管理人,实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。

(3)本基金最后运作日应收利息为人民币21,054.11元。其中应收银行存款利息人民币19,086.62元,应收结算备付金利息人民币1,717.92元,应收存出保证金利息人民币249.57元。截至2018年9月10日应收利息余额为人民币31,465.87元,其中应收银行存款利息人民币29,402.48元,应收结算备付金利息人民币1,771.54元,应收存出保证金利息人民币291.85元。基金管理人以自有资金先行垫付,垫付资金将于划付清算款前划入本基金托管账户。基金管理人垫付的资金将于清算期后的结息日后退还给基金管理人,实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。

2、负债清偿情况

(1)本基金最后运作日应付赎回款为人民币1,258,618.40元,该款项已于2018年9月4日及2018年9月5日支付。

(2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币54,004.50元,该款项已于2018年9月5日支付。

(3)本基金最后运作日应付托管费为人民币7,200.60元,该款项已于2018年9月5日支付。

(4)本基金最后运作日应付交易费用为人民币66,585.57元,为应付席位佣金,该款项已于2018年9月6日支付。

(5)本基金最后运作日其他负债为人民币510,306.30元,应付赎回费人民币306.30元,预提信息披露费人民币510,000.00元,其中预提2015年信息披露费为人民币27,500.02元,预提2016年信息披露费为人民币82,499.98元,预提2017年信息披露费为人民币220,000.00元,预提2018年信息披露费180,000.00元。其中应付赎回费人民币306.30元已于2018年9月4日及2018年9月5日支付,预提上海证券报信息披露费人民币60,000.00元已于2018年9月5日支付,剩余的信息披露费将于2018年9月10日后支付。

3、清算期间的清算损益情况

单位:人民币元

注1:按照《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

注2:截至2018年9月10日止,其他费用包含尚未支付的清算审计费人民币15,000.00元,以及清算律师费人民币10,000.00元,将于2018年9月10日后支付。

4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位:人民币元

根据《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

2018年9月10日本基金剩余财产为人民币32,245,760.75元,其中包括结算备付金及存出保证金人民币304,323.76元,应收银行存款、结算备付金及结算保证金产生的利息人民币31,465.87元。上述剩余未变现的资产截止划付清算款前一日仍未变现的,由基金管理人以自有资金先行垫付,垫付资金将于划付清算款前划入本基金托管账户。2018年9月11日至清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金、结算保证金产生的利息属份额持有人所有。基金管理人垫付的资金将于清算期后的结息日或结算备付金与结算保证金调整日后退还给基金管理人,实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。

5、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

六、备查文件目录

1、备查文件目录

(1)永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金资产负债表及审计报告;

(2)《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金清算报告》的法律意见。

2、存放地点

基金管理人的办公场所。

3、查阅方式

投资者可通过登录基金管理人网站查阅清算报告,基金管理人在网站登载清算报告视为履行了告知义务。基金管理人网站:www.maxwealthfund.com

永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金财产清算小组

2018年11月10日

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