景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金2018年第2号更新招募说明书摘要

2018-11-10   作者:

(上接B26版)

限公司)

办公地址: 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

法定代表人:高峰

联系电话:0755-83655588

传真号码:0755-83655518

客户服务电话:400-804-8688

公司网址:www.keynesasset.com

(57)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层

法定代表人: 赖任军

联系电话:0755-66892301

传真号码:0755-66892399

客户服务电话:400-930-0660

公司网址:www.jfzinv.com

(58)上海天天基金销售有限公司

注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼

法定代表人:其实

电话:4001818188

网址: www.1234567.com.cn

(59)江苏常熟农村商业银行股份有限公司

地址: 江苏省常熟市新世纪大道58号

法定代表人:宋建明

客户服务电话:4009962000、0512-962000或前往常熟农商银行各营业网点进行咨询。

网址:www.csrcbank.com

(60)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

客户服务电话:4000618518

传真:010-61840699

网站:https://danjuanapp.com/

(61)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址: 上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

办公地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

法定代表人: 申健

客服电话: 021-20219931

公司网站:https://www.wg.com.cn/

(62)北京创金启富投资管理有限公司

注册地址: 北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A

办公地址: 北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A

法定代表人: 梁蓉

联系电话: 010-66154828

传真号码: 010-88067526

客户服务电话:400-6262-818

公司网址:www.5irich.com

(63)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人: 王伟刚

联系电话:010-56282140

传真号码:010-62680827

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.hcjijin.com

(64)江苏昆山农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省昆山市前进东路828号

办公地址: 江苏省昆山市前进东路828号

法定代表人: 张哲清

联系电话: (0512)57379810

传真号码:(0512)57376090

(65)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906室

办公地址: 北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层

法定代表人: 张琪

联系电话: 010-62675369

传真号码:010-82607516

客户服务电话:010-62675369

公司网址:www.xincai.com

(66)嘉兴银行股份有限公司

注册地址:嘉兴市建国南路409号

办公地址:嘉兴市建国南路409号

法定代表人:夏林生

联系电话:0573-96528

传真号码:0573-82099678

客户服务电话:0573-96528

网址: www.bojx.com

(67)宁波银行股份有限公司

地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

客户服务电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

(68)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人: 钱燕飞

联系人:喻明明

联系电话:025-66996699-884131

传真号码:025-66996699

联系邮箱:15071484@cnsuning.com

客户服务电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

(69)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号8楼

法定代表人: 王廷富

联系电话:021-51327185

传真号码:021-6888 2281

客户服务电话:400-821-0203

(70)天津国美基金销售有限公司

注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

法定代表人: 丁东华

联系电话:010-59287061

传真号码:010-59287825

公司网址:www.gomefund.com

客服电话:400-111-0889

(71)南京途牛金融信息服务有限公司

注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号

办公地址:南京市玄武区玄武大道699-1号

法定代表人: 宋时琳

联系电话: 025-86853969

传真号码:025-86853969

客服电话:4007-999-999

网址:http://jr.tuniu.com

(72)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

法定代表人:李淑慧

联系电话:0371-85518396

传真号码:0371-85518397

客服电话:4000-555-671

网站:www.hgccpb.com

(73)上海云湾基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

法定代表人:戴新装

联系电话:021-20538888

传真号码:021-20538999

客服电话:4008201515

网址:www.zhengtongfunds.com

(74)乾道金融信息服务(北京)有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人:王兴吉

联系电话:010-62062880

传真号码:010-82057741

客服电话:4000888080

网站:www.qiandaojr.com

(75)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址: 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

法定代表人: 许现良

联系电话: 4001-500-882

传真号码:010-57649620

(76)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b) 单元

法定代表人:俞洋

客服电话:021-32109999

网址:http://www.cfsc.com.cn

(77)东海期货有限责任公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

法定代表人:陈太康

电话:95531/400-8888588

网址: www.qh168.com.cn

(78)上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼

法定代表人:胡燕亮

联系电话:021-50810687

传真号码:021-58300279

客户服务电话:021-50810673

网址: www.wacaijijin.com

(79)济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层 济安财富

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

电话:010-65309516

传真:010-65330699

客户服务电话:400-075-6663(济安财富官网) 400-071-6766(腾讯财经)

公司网站:www.jianfortune.com

(80)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

法定代表人:林卓

地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

电话: 400-6411-999

网址: www.taichengcaifu.com

(81)华福证券有限责任公司

注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

法定代表人:黄金琳

电话:(0591)87383623

传真:(0591)87383610

客户服务电话:96326

网址:www.hfzq.com.cn

(82)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

法定代表人:江卉

电 话: 4000988511/ 4000888816

传 真: 010-89188000

客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816

公司网址:http://fund.jd.com/

(83)福建海峡银行股份有限公司

注册地址:福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行

办公地址:福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行

法定代表人: 苏素华

联系电话: 0591-87332762

传真号码:0591-87330926

客户服务热线:400-893-9999

公司网站:www.fjhxbank.com

(84)上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室

办公地址:上海浦东碧波路690号4号楼2楼

法定代表人: 廖冰

联系电话: 021-80234888

传真号码: 021-80234898

网址:http://www.go-goal.com

(85)贵州华阳众惠基金销售有限公司

注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房

办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路9号贵州医科大学学术交流中心16楼

法定代表人: 李陆军

联系电话:(0851)86909950

传真号码:(0851)86909950

客户服务电话:400-8391818

网址: http://www.hyzhjj.com/

(86)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:李一梅

联系人:仲秋玥

电话:010-88066632

传真:010-88066552

客户服务电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

(87)上海通华财富基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号9楼

法定代表人:马刚

客户服务电话:021-61766900

网址: www.tonghuafund.cn

(88)武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

办公地址: 武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

法定代表人: 陶捷

联系电话:(027)87006009

传真号码:(027)87006010

客户服务电话:4000279899

网址:http://www.buyfunds.cn

(89)江西正融资产管理有限公司

注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室

办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2108室

法定代表人: 陆雯

联系电话: 13879129841

传真号码:0791-86692502

网址:http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp

(90)中民财富基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号07层

办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层

法定代表人: 弭洪军

联系电话: 021-33355333

传真号码:021-33355288

全国统一客服电话:400-876-5716

公司网站:www.cmiwm.com

(91)杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

法定代表人:陈刚

客户服务电话:0571-86655920

公司网站:https://www.cd121.com/

(92)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

法定代表人: 王翔

联系电话:021-65370077

公司网站:www.jiyufund.com.cn/

客户服务电话:400-820-5369

(93)深圳市锦安基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:李学东

联系电话:400-071-9888

网址:http://tz.glodann.com.cn/

(94)江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省常州市和平中路413号

办公地址:江苏省常州市和平中路413号

法定代表人:陆向阳

联系电话:0519-80585939

传真号码:0519-89995170

网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html

(95)天津万家财富资产管理有限公司

住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

法定代表人:李修辞

联系电话:13901314076

客户服务电话:010-59013825

网址: http://www.wanjiawealth.com/

(96)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809

法定代表人:戎兵

联系电话:010-52413385

传真号码:010-85894285

客服电话:400-6099-200

网址:http://www.yixinfund.com/

(97) 深圳信诚基金销售有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:周文

总机: (86) 21-68649788

传真: (86) 21-50120888

客服: 400-666-0066

网站: www.xcfunds.com

(98) 喜鹊财富基金销售有限公司

住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

法定代表人:陈皓

客服电话:0891-6177483

网址:http://www.xiquefund.com/cctv/home/aboutUs

(99) 泛华普益基金销售有限公司

注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室

法定代表人:于海锋

客户服务电话:4008-588-588

网址:www.puyifund.com/

(100)四川天府银行股份有限公司

住所:四川省南充市涪江路1号

法定代表人:黄光伟

热线电话:400-16-96869 028-96869

网址:http://www.cgnb.cn/pub/ncsh/

(101) 成都华羿恒信财富投资管理有限公司

法定代表人:赵壁

注册地址: 成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号

办公地址:成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号

电话:400-8010-009 028-87326832

网址:http://www.huayihengxin.com/

(102) 大河财富基金销售有限公司

法定代表人:王荻

住所:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

网址:http://www.urainf.com/

联系电话0851-88235678

(103) 北京电盈基金销售有限公司

法定代表人:程刚

住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

电话:400-100-3391

网址:http://www.dianyingfund.com/

(104) 国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

客户服务电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

(105) 上海有鱼基金销售有限公司

法定代表人:林琼

办公地址:上海徐汇区桂平路391号B座19层

客服电话:021-60907378

网址:http://www.youyufund.com/

(106) 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

法定代表人:任淑桢

注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室

办公地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室

北京市西什库大街31号九思文创园

客服电话:400 6706 863

网址:https://www.hongtaiwealth.com

(107) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

法定代表人: 陈洪生

联系电话:0592-3122673

传真号码:0592-3122701

客服热线:400-918-0808

公司网址:www.xds.com.cn

(108) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室

法定代表人: 张冠宇

联系电话: 86-10-85870662

传真号码:86-10-85932880

客服电话:400-819-9868

网址:http://www.tdyhfund.com/

(109) 上海钜派钰茂基金销售公司

注册地址:上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼

法定代表人: 胡天翔

联系电话:021-50778395

传真号码:021-68367031

(110) 中银国际证券有限责任公司

地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦39层

办公地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦31、39、40、41层

法定代表人:宁敏

客户服务电话:021-4006208888

网址:www.bocichina.com

(111) 嘉实财富管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

法定代表人:赵学军

客户服务电话:4000218850

公司网站:www.harvestwm.cn

(二)登记机构

名称:华安基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31-32层

法定代表人:朱学华

电话:(021)38969999

传真:(021)33627962

联系人:赵良

客户服务中心电话:40088-50099

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人:廖海

电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

联系人:刘佳

经办律师:刘佳、张兰

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦5楼

办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

首席合伙人:李丹

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:魏佳亮

经办会计师:单峰、魏佳亮

四、基金的名称

本基金名称:华安沪深300量化增强证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。

六、基金的投资目标

本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

本基金为增强型指数产品,在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

1、股票投资策略

(1)标的指数

本基金的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A 股市场总体发展趋势。

如果沪深300指数被停止编制及发布,或沪深300指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下,更换本基金的标的指数和投资对象;并依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定媒介上公告,并在更新的招募说明书中列示,此项调整无需召开基金份额持有人大会。

(2)多因子量化增强模型

1)因子分析

本基金基于标的指数成分股及其他股票的各项历史数据,对价值、成长、趋势、情绪、分析师预期等方面的因子在不同市场环境下对个股表现的影响进行统计分析,找到可能影响股票回报的因子。具体分析的因子包括以下几个类别:

价值指标:P/E、企业价值/EBITDA、P/B、PEG等;

成长指标:主营业务利润复合增长率等;

盈利指标:净资产报酬率、总资产报酬率等;

运营指标:存货周转率、总资产周转率等;

一致预期指标:分析师预测数据;

市场行为指标:动量、反转、换手率等。

2)模型的构建

在按类别分析的基础上,本基金进一步利用统计分析建立单个因子与未来超额回报关系,即因子预测能力,筛选出针对不同市场环境的有效因子,并根据预测能力和因子间相关性来最终构建多因子量化增强模型。

3)模型的应用与调整

在正常的市场情况下,本基金将主要依据多因子量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场趋势的变化。

在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,基金经理将根据公司研究团队结论及市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。

(3)风险监控与组合优化

1)风险监控模型

本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,本基金将建立专门的风险预算控制模型,力争将组合相对于沪深300的跟踪误差控制在一定范围内。

2)组合优化模型

在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上,基金管理人将根据预期收益、风险预算和交易成本的水平,采用成熟的优化软件对股票投资组合进行优化。

2、债券投资策略

本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的前提下,灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。

3、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

4、权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。

5、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。

参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

(二)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%,其中沪深300指数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%;

(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,但完全按照标的指数构成比例进行投资的情形除外;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%,但完全按照标的指数构成比例进行投资的部分不计算在内;

(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(9)本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%,其中有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值的轧差合计不得低于基金资产的80%;

(10)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(11)本基金仅在参与融资时遵守下列要求:本基金参与融资的每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;

(12)本基金仅在参与转融通证券出借业务时遵守下列要求:本基金参与转融通证券出借业务的任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;

(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(14)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(10)、(13)、(14)项外,因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,符合中国证监会的规定,并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

(三)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

(四)基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准=95%×沪深300指数收益率+5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的业绩比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告,并在更新的招募说明书中列示,无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日。

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(一)基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

(截止时间2018年6月30日)

华安沪深300增强A:

华安沪深300增强C:

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十三、费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、标的指数使用许可费和数据提供费;

10、基金的开户费用、账户维护费用;

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(二)与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(三)与基金销售有关的费用

1、申购、赎回费用

(1)申购费用

本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。

本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。

通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

其它投资人申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示:

申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

(2)赎回费用

本基金在投资者赎回时收取赎回费,赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减。具体费率如下表所示:

其中,1年为365天,2年为730天,以此类推。

赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担,对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费计入基金财产的比例不低于25%,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定且不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(3)销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.40%÷当年天数

H为本基金C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为本基金C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月前2个工作日内从基金财产中划出,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(4)基金转换份额的计算

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

转出基金赎回费=转出份额×转出基金T 日基金份额净值×转出基金赎回

费率

转出金额=转出份额×转出基金T 日基金份额净值-转出基金赎回费

基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计

算公式如下:

基金转换申购补差费= max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0 ],

即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0

转入金额 = 转出金额一基金转换申购补差费

转入份额 = 转入金额÷转入基金T 日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

其中:

转入基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转入基金的申购费率)]或

转入基金固定收费金额

转出基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)]或

转出基金固定收费金额

注1:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差

计入基金资产。

注2:本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。4、基金份额净值的计算

T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,根据基金合同约定,或经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

由于基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日发售在外的该类别基金份额总数。

本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(四)基金的标的指数使用费

根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议,本基金标的的指数使用费年费率为0.016%。通常情况下,指数使用费按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计提。指数使用费的计算方法如下:

H=E×0.016%÷当年天数

H 为每日应计提的指数使用费

E为前一日的基金资产净值

标的指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数使用费收取下限为每季度5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

除管理费、托管费、销售服务费和指数使用费之外的基金费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(五)不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(六)费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。

(七)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

华安基金管理有限公司

二○一八年十一月十日

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