平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(摘要)

2018-11-10   作者:

(上接B38版)

(52) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人:汪静波

联系人:李娟

联系电话:021-80359115

网址:www.noah-fund.com

客服电话:400-821-5399

(53) 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

联系电话:0755-33227950

网址:www.zlfund.cn

客服电话:4006-788-887

(54) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509998

传真:021-64385308

客服电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(55) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-20613999

传真:021-68596916

客服电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(56) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

联系人:何昳

电话:021-20691922

传真:021-20691861

客服电话:4008202899

网址:www.erichfund.com

(57) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

联系人:吴强

联系电话:0571-88911818

客服电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

(58) 上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:沈继伟

联系人:徐鹏

电话:86-021-50583533

传真:86-021-50583533

客服电话:400-067-6266

网址:http://admin.leadfund.com.

(59) 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人:王兴吉

联系人:高雪超

网址:www.qiandaojr.com

电话:400888080

(60) 北京格上富信投资顾问有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人:李悦章

联系人:曹庆展

联系电话: 010-85932450

网址:www.igesafe.com

客服电话:400-066-8586

(61) 北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

法定代表人:罗细安

联系人:李皓

联系电话:13521165454

客服电话:400-001-8811

传真:010-67000988-6000

网址:www.zcvc.com.cn

(62) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层

法定代表人:李悦

联系人:张晔

电话:010-58845312

网址:www.chtfund.com

客服电话:400-8980-618

(63) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

电话:010-56282140

客服电话: 400-619-9059

网址:http://www.fundzone.cn

(64) 深圳深圳盈信基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

办公地址: 辽宁省大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1

法定代表人: 苗宏升

网站: www.fundying.com

客服电话:4007-903-688

(65) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21&28层

法定代表人:蒋煜

联系人:殷雯

电话:010-58170844

传真:010-58170710

网址:www.shengshiview.com.cn

客服电话:400-818-8866

(66) 一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀

联系人:刘栋栋

电话:010-88312877

传真:010-88312099

客服电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

(67) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司

注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号1402

办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院18号楼

法定代表人:程刚

联系人:张旭

电话:010-58160168

客服电话:400-810-5919

网址:www.fengfd.com

(68) 扬州国信嘉利投资理财有限公司

注册地址:广陵产业园创业路7号

办公地址:江苏省扬州市文昌西路56号公元国际320

法定代表人:王浩

网址:www.gxjlcn.com

客服电话:400-021-6088

(69) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:林卓

联系人:张晓辉

网址: www.taichengcaifu.com

客服电话:400-6411-999

(70) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室

办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室

法定代表人:齐小贺

联系人:刘昊

电话:0755-83999907

传真: 0755-83999926

客服电话:0755-83999907

网址:www.jinqianwo.cn

(71) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号

办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号

法定代表人:陶捷

联系人:孔繁

电话:027-87006009

网址: http://www.buyfunds.cn

客服电话:400-027-9899

(72) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

客服电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

(73) 大泰金石投资管理有限公司

注册地址:南京市建邺市江东中路359号

办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人:袁顾明

联系人:何庭宇

电话:13917225742

传真:021-22268089

客服电话:021-22267995/400-928-2266

网址:www.dtfunds.com

(74) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

法定代表人:肖雯

联系人:吴煜浩

电话:020-89629021

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(75) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

法定代表人:李淑慧

联系人:方良治

电话:0371-55213196

客服电话:400-055-5671

网址:http://www.hgccpb.com

(76) 京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

法定代表人:陈超

联系人:赵德赛

电话:4000888816

客服电话:95118

网址:http://fund.jd.com

(77) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址:深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02

办公地址:深圳市南山区科苑路18号东方科技大厦18楼

法定代表人:陈姚坚

联系人:陈姿儒

网址:www.jfzinv.com

电话:4009500888

(78) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

法人代表:高锋

联系人:廖苑兰

联系电话:0755-83655588

网址:www.keynesasset.com

客服电话:400-804-8688

(79) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融街33号通泰大厦B座8层

办公地址: 北京市西城区金融街33号通泰大厦B座8层

法定代表人: 李一梅

网址: www.amcfortune.com

客服电话: 400-817-5666

(80)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:戚晓强

客服电话:400-061-8518

网址:https://danjuanapp.com

(81)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:钱燕飞

联系人:赵耶

客服电话:95177

网址:www.snjijin.com

(82)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人:王廷富

网址:www.520fund.com.cn

客服电话:400-821-0203

(83)上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人:胡燕亮

网址:www.wacaijijin.com

客服电话:021-50810687

(84)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

法定代表人:俞洋

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

联系人:杨莉娟

业务联系电话:021-54967552

传真电话:021-54967293

网站:www.cfsc.com.cn

客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

(85) 通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址:上海市浦口区同丰路667弄107号201室

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

法定代表人: 马刚

客服电话:400-66-95156

网址:www.tonghuafund.com

(86) 中民财富基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层05单元

法定代表人:弭洪军

联系人:黄鹏

电话:021-33355333

传真:021-63353736

客服电话:400-876-5716

网址:www.cmiwm.com

(87) 上海大智慧财富管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

办公地址:中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元 法定代表人:申健

联系人:宋楠

客服电话:021-20292031

网址:https://www.wg.com.cn

(88)万和证券股份有限公司

注册地址:海口市南沙路49号通信广场2楼

办公地址:深圳市深南大道7028号时代科技大厦20层西

法定代表人:朱治理

联系人:郭东彤

电话:0755-82830333-115

网址:www.wanhesec.com

(89) 济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

客服电话:400-673-7010

网址:www.jianfortune.com

(90) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

电话:021-60897840

传真:0571-26697013

客服电话:400-766-123

网址:www.fund123.cn

(91) 世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

邮政编码:518000

法定代表人:姜昧军

联系人:王雯

客服电话:4008-323-000

网址:www.csco.com.cn

(92) 华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

邮政编码:230081

法定代表人:李工

联系人:范超

客服电话:95318

网址:www.hazq.com

(93) 海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

法定代表人:刘惠

联系人:毛林

客服电话:400-808-1016

网址:www.fundhaiyin.com

(94) 民商基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

联系人:杨一新

电话:021-50206003

传真:021-50206001

客服电话:021-50206003

公司网站 http://www.msftec.com

(95)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市宣武门外大街甲1号新华社三工作区5F

法定代表人:钱昊旻

联系人:徐英

电话:010-59336539

传真:010-59336500

客服电话:4008909998

网址:www.jnlc.com

二、基金注册登记机构

名称:平安大华基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

法定代表人:罗春风

电话:0755-22624581

传真:0755-23990088

联系人:张平

三、律师事务所和经办律师

律师事务所:广东仁人律师事务所

地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座23楼

负责人:杨少南

电话:0755- 82960158

传真:0755-82960236

经办律师:段善武、陈福平

联系人:段善武

四、会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

法定代表人:李丹

联系电话:(021)2323 8888

传真电话:(021)2323 8800

经办注册会计师:曹翠丽、陈怡

联系人:陈怡

第四部分 基金的名称

平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金

第五部分 基金的类型

混合型

第六部分 基金的运作方式

契约型开放式

第七部分 基金的投资

(一)投资目标

在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,重点投资与文体娱乐主题相关的优质证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产的投资比例为基金资产的0-95%,其中投资于文体娱乐主题相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%,其中权证占基金资产净值的0一3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

(三)投资策略

本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略,一方面通过大类资产配置,降低系统性风险,把握市场波动中的投资机会;另一方面利用平安大华研究平台优势,重点研究、投资与文体娱乐主题相关的证券资产,构建在中长期能够从经济转型、产业升级中受益的投资组合。

1、大类资产配置策略

为有效实施投资策略,本基金将在资产配置允许的范围内,采取相对灵活的资产配置策略。

在大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,通过多因子动态资产配置模型和基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型的决策支持,对股票资产和固定收益资产等不同金融工具的风险收益特征进行预测分析,确定合适的中长期的资产配置比例配置方案。

2、股票投资策略

本基金将精选有良好增值潜力的、与文体娱乐主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面主要考察公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。

(1)文体娱乐主题相关股票的界定

文体娱乐包括文化传媒、体育和休闲娱乐这三大主题,主要包括:

1)文化传媒主题对应的是提供文化知识、大众信息的生产和传播,以满足人们精神和生活需要的行业或公司,包含了教育、培训、新闻出版发行服务,文化艺术服务,网络文化等领域。

2)体育主题对应的是致力于提高居民身体素质、振奋民族精神、实现个人全面发展的行业或公司,包含了健身休闲、赛事运营、其他体育服务等领域。

3)休闲娱乐主题对应的是满足居民休闲生活需求,促进和改善服务,提升生活质量的行业或公司,包含了广告、演艺、娱乐、动漫、游戏、旅游等领域。

根据本基金投资理念及投资目标,本基金在申银万国一级行业分类中选取了以下与文体娱乐主题相关的行业,分别是:传媒、计算机、电子、休闲服务、纺织服装、轻工制造、商业贸易、通信、交通运输、汽车。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业对满足居民文体娱乐需求具有积极的作用,符合既定投资主题,本基金也将对这些细分行业的公司进行积极投资。

同时,本基金将对文体娱乐主题相关产业的发展进行密切跟踪,随着产业的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况适时调整文体娱乐主题相关产业的行业范围。此外,本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪,若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准,本基金将在审慎研究的基础上,采用新的行业分类标准并重新界定健康文化娱乐主题所覆盖的行业范围。

(2)行业配置策略

根据文体娱乐产业各子行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。

1)政策因素

在我国经济转型不同阶段,经济政策和产业政策的出台和执行对于相关行业而言影响巨大。本基金管理人将密切跟踪政府政策的出台及执行情况,前瞻性地重点配置于那些受益于当时政策或者未来政策变化预期的相关行业。

2)技术因素

技术的发展与变革可能对文体娱乐主题相关行业造成深远的影响,新技术和工艺的出现会很大程度上影响文体娱乐相关行业的发展。同时,科技进步引发的新商业模式可能会加速文体娱乐相关行业发展,鉴于此,本基金管理人将密切关注相关科学技术领域的最新进展、商业模式的创新,并重点配置于那些有技术突破的相关子行业。

3)基于行业定位和定价能力的分析和判断

本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价能力,重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强,保持较高毛利率的行业。

(2)个股选择

上市公司股票选择因素主要包括但不限于:公司人力(战略管理、人才优势)、公司财力(财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势(相对于行业内其他公司的独特和领先之处)、公司销售与渠道能力。通过精选以上综合评价较高的公司进行投资。

1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面:

a、公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等;

b、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性;

c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。

2)本基金主要对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,包括:

a、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;

b、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;

c、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。

3、债券投资策略

债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。

在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

4、权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。

5、衍生品投资策略

1)本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值,控制下跌风险实现保和锁定收益。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。

2)国债期货投资策略

本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。

本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。

本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。

基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。

若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

6、中小企业私募债券投资策略

本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。

基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

7、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

(四)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的0一95%,其中投资于文体娱乐主题相关证券资产不低于非现金基金资产的80%;

(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;

(16)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的5%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 2%;经基金管理人和基金托管人协商,履行适当程序后可对以上比例进行调整;

(17)本基金投资股指期货,遵循以下中国证监会规定的投资限制:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券等;

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即占基金资产的比例为0~95%;

5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

(18)本基金投资国债期货,遵循以下中国证监会规定的投资限制:

1)该基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过

基金资产净值的15%;

2)该基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基

金持有的债券总市值的30%;

3)该基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金

额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

(19)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;

(20)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资;

(22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致;

(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第(2)、(13)、(21)、(22)项以外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)法律、法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

(五)业绩比较基准

本基金的业绩比较基准是:

沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。

业绩比较基准选择理由:沪深300指数选样科学客观,流动性高,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中债综合指数具广泛市场代表性,旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。基于本基金的特征,使用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场中出现更适用于本基金的比较基准指数,本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告。

(六)风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

(七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值;

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益;

4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。

(八)投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日,本财务数据未经审计。

1.1 报告期末基金资产组合情况

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内无港股通投资股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末无债券投资情况。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末无债券投资情况。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资情况。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

1.11.2

基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

1.11.3 其他资产构成

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

第八部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来(2016年3月29日)至2018年6月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

平安大华睿享文娱混合A

注:业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。

平安大华睿享文娱混合C

注:业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2016年3月29日正式生效,截至报告期已满两年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

第九部分 基金的费用与税收

(一)基金运作费用

1、基金费用的种类

基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:

(1)基金管理人的管理费。

(2)基金托管人的托管费。

(3)基金份额持有人大会费用。

(4)从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

(5)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

(6)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费。

(7)基金的证券、期货交易费用。

(8)基金的银行汇划费用。

(9)基金的开户费用、账户维护费用。

(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.80%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

上述“1、基金费用的种类中第(3)-(10)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

4、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

(3)《基金合同》生效前的相关费用。

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(二)基金管理费、基金托管费的调整

在符合相关法律法规及中国证监会相关规定,及不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人和基金托管人协商一致并履行相应程序后,可酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

(三)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(四)基金管理费、基金托管费的调整

在符合相关法律法规及中国证监会相关规定,及不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人和基金托管人协商一致并履行相应程序后,可酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

第十部分 其他应披露事项

(一)本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

(二)最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

(三)2018年3月29日至2018年9月28日发布的公告:

1、2018年3月29日,平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告以及摘要;

2、2018年3月30日,关于旗下部分基金新增中民财富基金销售(上海)有限公司为销售机构公告;

3、2018年4月16日,关于旗下部分基金新增海银基金为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告;

4、2018年4月20日,平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2018年1季度报告;

5、2018年5月10日,平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2018年第1期)以及摘要;

6、2018年5月18日,关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构公告;

7、2018年5月29日,关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为销售机构公告;

8、2018年6月13日,关于旗下部分基金新增济安财富(北京)基金销售有限公司为销售机构公告;

9、2018年6月15日,关于旗下基金所持闻泰科技(代码600745)估值调整的公告;

10、2018年7月18日,平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告;

11、2018年7月19日,关于新增蚂蚁(杭州)销售有限公司为销售机构并开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告;

12、2018年7月20日,关于旗下部分基金新增中证金牛(北京)投资咨询有限公司为销售机构的公告;

13、2018年7月31日,关于旗下部分基金新增华安证券、世纪证券为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告;

14、2018年8月27日,平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告以及摘要;

(四)《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处,以本次更新的招募说明书为准。基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。

第十一部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他相关法律法规的要求及基金合同的规定,对2018年5月10日公布的《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2018年第1期)》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、 根据最新资料,更新了“重要提示”部分。

2、 根据最新资料,更新了“一、绪言”部分。

3、 根据最新资料,更新了“二、释义”部分。

4、 根据最新资料,更新了“三、基金管理人”。

5、 根据最新资料,更新了“四、基金托管人”。

6、 根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”。

7、 根据最新资料,更新了“八、基金份额的申购与赎回”。

8、 根据最新资料,更新了“九、基金的投资”。

9、根据最新资料,更新了“十、基金的业绩”。

10、根据最新资料,更新了“十二、基金资产的估值”。

11、根据最新资料,更新了“十六、基金的信息披露”。

12、根据最新资料,更新了“十七、风险揭示”。

13、根据最新资料,更新了“十九、基金合同的内容摘要”

14、根据最新资料,更新了“二十、托管协议的内容摘要”。

15、根据最新资料,更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”。

16、根据最新资料,更新了“二十二、其他应披露的事项”。

17、根据最新情况,更新了“二十三、对招募说明书更新部分的说明”。

18、根据最新情况,更新了“二十五、备查文件”。

平安大华基金管理有限公司

2018年11月10日

声明:
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