创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)
招募说明书(更新)摘要

2018-02-14  

  重要提示

  本基金经中国证监会2017年1月20日证监许可[2017]151号文注册募集。本基金的基金合同于2017年7月7日正式生效。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险;与本基金特定投资对象、投资方法以及本基金的运作方式相关的特有风险等。其中,本基金的特有风险指本基金与定增主题股票投资相关的风险,与定期开放运作方式相关的风险,上市交易有关的风险,与投资金融衍生品相关的特定风险等。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

  基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年1月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日(未经审计)。

  第一部分 基金管理人

  一、基金管理人概况

  名称:创金合信基金管理有限公司

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层

  法定代表人:刘学民

  成立日期:2014年7月9日

  联系电话:0755-23838000

  联系人:王晶晶

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:人民币1.7亿元

  股权结构

  ■

  二、主要人员情况

  1、董事会成员基本情况

  公司董事会共有7名成员,其中1名董事长,3名董事,3名独立董事。

  刘学民先生,董事长,研究生,国籍:中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长,现任第一创业证券股份有限公司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、国泰一新(北京)节水投资基金管理有限公司董事、深圳第一创业元创投资管理有限公司董事、北京第一创业圆创资本管理有限公司的董事、珠海一创风华文化投资管理有限公司董事、北京一创远航投资管理有限公司董事长、普创(珠海)投资管理有限公司董事长、法人代表、创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。

  苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理,现任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。

  黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所工程师、佛山市诚信税务师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理。

  刘红霞女士,董事,本科,国籍:中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、中国建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处总经理,现任第一创业证券股份有限公司副总裁、第一创业证券承销保荐有限责任公司监事,深圳市透镜科技有限公司执行董事,北京第一创业圆创资本管理有限公司董事长,深圳第一创业元创投资管理有限公司董事长,第一创业投资管理有限公司董事长、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长,深圳聚创文化产业投资管理有限公司董事长,深圳一创泓宇投资管理有限公司法人代表、执行董事、总经理,深圳一创泰和投资管理有限公司董事长,珠海一创风华文化投资管理有限公司董事长,深圳市一创创富投资管理有限公司执行董事,广东恒元创投资管理有限公司董事,珠海一创明昇投资管理有限公司董事长,一创道胜资产管理(青岛)有限公司董事长,深圳一创汇智股权投资管理有限公司法人代表、董事长,普创(珠海)投资管理有限公司董事,珠海一创众值大数据投资有限公司董事,中关村顺势一创(北京)投资管理股份有限公司法人代表、董事长,珠海一创中企投资管理有限公司法人代表、董事,浙江一创电建资产管理有限公司董事,深圳市鲲鹏一创股权投资管理有限公司董事,上海金浦瓴岳投资管理有限公司董事,广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司董事,创金合信基金管理有限公司董事。

  陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证券评估有限公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公司财务总监、吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集团)有限公司副总裁,现任北京厚基资本管理有限公司总裁、中铁高新工业股份有限公司独立董事、江苏沃田集团董事、黄山永新股份有限公司、创金合信基金管理有限公司独立董事。

  潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于1970年12月-1975年3月服役;1975年4月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委办公室干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府休改办调研处、研究室处长,建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理,信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司总裁助理兼总裁办主任,中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记,名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。

  徐肇宏先生,独立董事,学士,国籍,中国。曾就职于北京市皮革工业公司、中国人民银行、中国工商银行,1999年12月-2015年5月历任中国华融资产管理公司人力资源部总经理、组织部部长,北京办事处总经理、党委书记,公司总裁助理、党委委员、副总裁。现任创金合信基金管理有限独立董事。

  2、监事基本情况

  公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。

  杨健先生,监事,博士,国籍:美国。历任华北电力设计院(北京)工程师,GE Energy(通用电气能源集团)工程师,ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁,现任第一创业证券股份有限公司首席风险官兼风险管理部负责人、创金合信基金管理有限公司监事。

  梁少珍女士,职工监事,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业务部营销管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司。

  3、高级管理人员基本情况

  刘学民先生,董事长、法定代表人,简历同前。

  苏彦祝先生,总经理,简历同前。

  梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、现任创金合信基金管理有限公司督察长。

  黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。

  黄越岷先生,副总经理,简历同前。

  刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理。

  张雪松先生,副总经理,博士,国籍:中国。历任广东发展银行深圳分行信贷员,深圳市太阳海岸国际旅游发展有限公司财务副经理,南方基金管理有限公司养老金及机构理财部总监助理、基金经理、养老金业务部总监、机构业务部总监,第一创业证券股份有限公司资产管理部私募业务战略规划组负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理。

  4、本基金基金经理

  王一兵先生,中国国籍,四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场,经历了各种证券市场的大幅涨跌变化,拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧,尤其精通近两年发展迅速的信用债,对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。

  张荣先生,中国国籍,北京大学金融学硕士,权益投资基金经理。投资中注重宏观研究,自上而下,把握行业趋势;2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作,历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部,历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员,现任基金经理。

  曹春林先生,中国国籍,厦门大学经济学学士,1998年7月就职于中国银河证券,从事研究工作,2004年3月就职于茂业集团,从事资本运作、证券投资工作,成功操作了A股市场仅有的两例从二级市场收购并控股上市公司的案例,对上市公司的运作转型和并购重组有深刻的理解,擅长从实业的独特视角去看待资本市场,2010年4月加盟第一创业证券,历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。曾获《证券时报》“2013中国最佳财富管理机构评选”最佳资管产品经理;2014年获《中国基金报》“第一届中国最佳基金经理评选”三年期权益类投资最佳投资主办。2014年8月加入创金合基金管理有限公司,曾任资管投资部副总监兼投资经理,现任基金经理。

  5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

  苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理

  陈玉辉先生,创金合信基金管理有限公司投资一部总监

  曹春林先生,创金合信基金管理有限公司基金经理

  王一兵先生,创金合信基金管理有限公司固定收益部总监

  张荣先生,创金合信基金管理有限公司基金经理

  薛静女士,创金合信基金管理有限公司总经理助理

  程志田先生,创金合信基金管理有限公司量化投资部总监

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  第二部分 基金托管人

  一、基金托管人基本情况

  1、基本情况

  名称:中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间:1984年1月1日

  法定代表人:易会满

  注册资本:人民币35,640,625.71万元

  联系电话:010-66105799

  联系人:郭明

  2、主要人员情况

  截至2017年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工218人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  3、基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年6月,中国工商银行共托管证券投资基金745只。自2003 年以来,中国工商银行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  二、基金托管人的内部控制制度

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

  1、内部风险控制目标

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  2、内部风险控制组织结构

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  3、内部风险控制原则

  (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  4、内部风险控制措施实施

  (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为中国工商银行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

  (6)数据安全控制。通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  5、资产托管部内部风险控制情况

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  第三部分 相关服务机构

  一、基金份额销售机构

  3.1.1 场外销售机构

  3.1.1.1 场外直销机构

  直销机构:创金合信基金管理有限公司

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层

  法定代表人:刘学民

  传真:0755-82769149

  电话:0755-23838923

  邮箱:cjhxzhixiao@cjhxfund.com

  联系人:欧小娟

  网站:www.cjhxfund.com

  2、场外非直销销售机构

  (1)招商银行股份有限公司

  注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人:李建红

  联系人:邓炯鹏

  客服电话:95555

  官方网址:www.cmbchina.com

  (2)中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京西城区复兴门内大街55号

  办公地址:北京西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:易会满

  联系人:杨菲

  客户服务电话:95588

  官方网址:www.icbc.com.cn

  (3)第一创业证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

  法定代表人:刘学民

  联系人:毛诗莉

  联系电话:0755-23838750

  客服电话:400-888-1888

  官方网址:www.firstcapital.com.cn

  (4)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人:王常青

  联系人:许梦圆

  联系电话:010-85156398

  客服电话:95587

  官方网址:www.csc108.com

  (5)长城证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

  办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

  法定代表人:丁益

  联系人:金夏

  联系电话:0755-83516289

  客服电话:400-666-6888

  官方网址:www.cgws.com

  (6)申万宏源西部证券有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  法定代表人:韩志谦

  联系人:王怀春

  联系电话:0991-2307105

  客服电话:400-800-0562

  官方网址:www.hysec.com

  (7)申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

  法定代表人:李梅

  联系人:李玉婷

  联系电话:021-33388229

  客服电话:4008895523

  官方网址:www.swhysc.com

  (8)银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:陈共炎

  联系人:邓颜

  联系电话:010-66568292

  客服电话:400-888-8888

  官方网址:www.chinastock.com.cn

  (9)平安证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

  办公地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

  法定代表人:詹露阳

  联系人:石静武

  客服电话:95511-8

  官方网址:stock.pingan.com

  (10)东莞证券股份有限公司

  注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

  办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

  法定代表人:张运勇

  联系人:李荣

  客服电话:95328

  官方网址:www.dgzq.com.cn

  (11)海通证券股份有限公司

  注册地址:上海市广东路689号

  办公地址:上海市广东路689号

  法定代表人:周杰

  联系人:金芸

  客服电话:95553

  官方网址:www.htsec.com

  (12)光大证券股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新匣路1508号

  办公地址:上海市静安区新匣路1508号

  法定代表人:薛峰

  联系人:刘晨

  客服电话:95525

  官方网址:www.ebscn.com

  (13)上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号西裙楼4楼

  法定代表人:胡学勤

  联系人:宁博宇

  客服电话:400-821-9031

  官方网址:www.lufunds.com

  (14)北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  办公地址:北京市朝阳区望京阜通东大街 望京SOHO T3 A座 19层

  法定代表人:钟斐斐

  联系人:戚晓强

  客服电话:4000618518

  官方网址:danjuanapp.com

  (15)珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

  法定代表人:肖雯

  联系人:邱湘湘

  客服电话:020-89629066

  官方网址:www.yingmi.cn

  (16)深圳市金斧子基金销售有限公司

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

  法定代表人:赖任军

  联系人:张烨

  客服电话:400-9500-888

  官方网址:www.jfzinv.com

  (17)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋

  法定代表人:汪静波

  联系人:朱了

  客服电话:400-821-5399

  官方网址:www.noah-fund.com

  (18)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:杭州市文二西路1号903室

  办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

  法定代表人:凌顺平

  联系人:刘宁

  客服电话:4008-773-772

  官方网址:www.5ifund.com

  (19)大泰金石基金销售有限公司

  注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

  办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

  法定代表人:袁顾明

  联系人:王骅

  客服电话:400-928-2266

  官方网址:www.dtfunds.com

  (20)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

  办公地址:上海徐汇区东湖路7号大公馆

  法定代表人:其实

  联系人:高莉莉

  客服电话:95021/400-1818-188

  官方网址:http://www.1234567.com.cn

  (21)深圳众禄基金销售股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

  办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

  法定代表人:薛峰

  联系人:童彩平

  客服电话:4006-788-887

  官方网址:www.zlfund.cn

  (22)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

  法定代表人:马勇

  联系人:文雯

  客服电话:400-166-1188

  官方网址:8.jrj.com.cn

  (23)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  法定代表人:杨文斌

  联系人:王诗玙

  客服电话:400-700-9665

  官方网址:www.ehowbuy.com

  (24)北京汇成基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

  法定代表人:王伟刚

  联系人:熊小满

  客服电话:010-62680527

  官方网址:www.hcjijin.com

  (25)上海基煜基金销售有限公司

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室

  法定代表人:王翔

  联系人:吴鸿飞

  客服电话:400-820-5369

  官方网址:www.jiyufund.com.cn

  (26)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

  法定代表人:陈柏青

  联系人:韩爱彬

  客服电话:4000-766-123

  官方网址:www.fund123.cn

  (27)北京虹点基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  法定代表人:胡伟

  联系人:姜颖

  客服电话:4006180707

  官方网址:www.hongdianfund.com

  (28)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座

  法定代表人:江卉

  联系人:徐伯宇

  客服电话:95118

  官方网址:jr.jd.com

  (29)和讯信息科技有限公司

  注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人:王莉

  联系人:刘洋

  客服电话:010-85650628

  官方网址:licaike.hexun.com

  (30)上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  法定代表人:陈继武

  联系人:王哲宇

  客服电话:4006433389

  官方网址:www.vstonewealth.com

  3.1.2 场内销售机构

  本基金场内销售机构为上海证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位,具体名单可在上海证券交易所网站查询。

  二、登记机构

  名称:中国证券登记结算有限责任公司

  注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

  办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人:周明

  电话:010-5937 8982

  传真:010-5937 8907

  联系人:程爽

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  经办律师:安冬、陆奇

  联系人:安冬

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人:李丹

  电话:021-2323 8888

  传真:021-2323 8800

  联系人:边晓红

  经办注册会计师:曹翠丽、边晓红

  第四部分 基金的名称

  创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)

  第五部分 基金的类型

  混合型证券投资基金

  第六部分 基金的投资目标

  在合理控制风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。

  第七部分 基金的投资方向

  本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  基金的投资组合比例为:封闭期内股票投资比例为基金资产的 50%-100%,但在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间,基金投资不受前述比例限制。权证投资比例为基金资产净值的0-3%。本基金投资于定向增发主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。开放期内的每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

  若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程序后,本基金可相应调整投资限制规定。

  第八部分 基金投资策略

  本基金通过对宏观经济,行业轮动效应与定向增发项目优势的深入研究,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线,形成以定向增发为核心的投资策略。

  1、资产配置策略

  本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

  2、股票投资策略

  1)定向增发主题股票的界定

  本基金所称的定向增发主题股票包括上市公司非公开发行股票,上市公司董事会公告了定向增发预案但尚未实施定向增发的股票,以及已实施和/或拟实施非公开发行的上市公司流通中的股票。其中,定向增发是指上市公司向特定投资者(包括大股东、机构投资者、自然人等)非公开发行股票的融资方式。

  本基金的权益类资产主要参与上市公司定向增发一、二级市场投资(参与定向增发一级市场的资金有锁定期要求,一般为12个月),其余资产投资于固定收益类资产和货币市场工具,以提高资金效率和进行必要的风险管理。本基金在每个封闭期最后一年不参与定向增发一级市场投资。

  2)股票投资组合的构建

  ①定向增发主题一级市场股票选择

  本基金将对进行非公开发行的上市公司进行基本面分析,结合市场未来走势进行判断,从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平,积极参与风险较低的定向增发项目。在定向增发股票锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。

  ②定向增发主题二级市场股票选择

  本基金对于定向增发二级市场股票的选择,侧重上市公司行业地位与竞争优势分析和投资吸引力评估。

  a.企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败的关键。企业在行业中的相对竞争优势取决于企业战略、经营管理水平及技术创新能力等多方面因素。本基金认为,具有较强竞争优势的企业具有以下一项或多项特点:a)已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力;b)具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略;c)主营业务突出且稳定;d)在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势、特许经营权或其它特定优势;e)具有较强技术创新能力。

  本基金认为,具有上述特点的企业,能够通过定向增发在行业内保持持续的竞争优势,并给投资者带来良好回报,从而是本基金重点投资的对象。

  b.投资吸引力评估

  本基金重点分析定向增发融资对上市公司现金收益和盈利前景的影响,将采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,净资产收益率、销售收入增长率等盈利指标、增长性指标以及其他指标对公司进行多方面的综合评估。在综合评估的基础上,确定本基金的重点备选投资对象。在已实施定向增发的股票出现破发时,本基金管理人将根据对股票内在投资价值的判断,选择安全边际高、最具有投资吸引力的定向增发股票构建投资组合。

  3)组合构建及优化

  基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。

  3、债券投资策略

  本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资组合的投资管理。在类属配置方面,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重;在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。

  4、资产支持证券投资策略

  本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

  5、金融衍生品的投资策略

  (1)股指期货投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  (2)权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。

  6、其他

  未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

  第九部分 基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为:

  中证定向增发事件指数收益率×75%+中债总指数(全价)收益率×25%

  如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。

  第十部分 风险收益特征

  本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

  第十一部分 基金的投资组合报告(未经审计)

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人根据基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日(未经审计)。

  1、报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  11、投资组合报告附注

  11.1 本基金未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  11.3 其他资产构成

  金额单位:人民币元

  ■

  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  第十二部分 基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日为2017年7月7日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

  ■

  第十三部分 费用概览

  一、基金运作费用

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金上市费及年费;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

  6、基金份额持有人大会费用;

  7、基金的证券、期货交易费用;

  8、基金的银行汇划费用;

  9、账户开户费用、账户维护费用;

  10、基金收益分配中发生的费用

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、上述“(一)基金费用的种类”中第3-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  二、基金销售费用

  本基金对通过基金管理人直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率,对通过直销中心申购的特定投资群体实施特定申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

  1、申购费率

  (1)场外申购费率

  通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率见下表:

  ■

  场外其他投资者申购本基金申购费率见下表:

  ■

  (2)场内申购费率

  本基金场内申购费率比照场外其他投资者(非特定投资群体)的申购费率执行。

  (3)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

  2、赎回费率

  (1)场外赎回费率

  本基金场外份额的赎回费率如下表所示:

  ■

  (2)场内赎回费率

  本基金场内赎回费率比照场外赎回费率执行。

  投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30日(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30日以上(含)且少于90日(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在90日以上(含)且少于180日(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产;对持续持有期180日以上(含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产;未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

  3、正常情况下,本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  4、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  5、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。

  6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

  7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

  8、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同可相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  一、“重要提示”部分

  更新了基金合同生效日、招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

  二、“基金管理人”部分

  1、更新了董事会成员、监事、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会成员的信息。

  2、更新了基金管理人内部控制制度的部分表述。

  三、“基金托管人”部分

  更新了基金托管人的信息。

  四、“相关服务机构”部分

  1、更新了场外直销机构的联系人、联系电话及传真信息。

  2、更新了场外非直销销售机构的信息。

  五、“基金的募集”部分

  更新了部分表述,概述了基金的募集情况。

  六、“基金合同的生效”部分

  更新了部分表述,概述了基金合同生效的情况。

  七、“基金份额的上市交易”部分

  更新了本基金上市交易的起始时间

  八、“基金份额的申购和赎回”部分

  更新了本基金最低持有份额限制。

  九、“基金的投资”部分

  增加了最新的“基金投资组合报告”。

  九、“基金业绩”部分

  增加了最新的“基金业绩”报告。

  十、“基金份额持有人服务”部分

  更新了管理人传真号。

  十一、“其他应披露事项”部分

  根据相关公告的内容进行了更新。

  创金合信基金管理有限公司

  2018年02月14日

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