富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要)

2018-02-14   作者:

【重要提示】

富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2008年3月21日证监基金字【2008】406号文核准募集,本基金的基金合同于2008年7月3日生效。为符合2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》中关于不同基金类别所适用投资比例的规定,根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定以及《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“本合同”)的有关约定,自2015年8月8日起,国海富兰克林深化价值股票型证券投资基金的基金类别变更为混合型基金,基金名称变更为“富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金”。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书已经本基金托管人复核。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年1月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层

法定代表人:吴显玲

成立日期:2004年11月15日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.2亿元人民币

存续期限:50年

联系人:施颖楠

联系电话:021-38555555

股权结构:国海证券股份有限公司(原名“国海证券有限责任公司”)持有51%股权,邓普顿国际股份有限公司持有49%股权

(二)主要人员情况

1、董事会成员:

董事长吴显玲女士,中共党员,管理学硕士,经济师。历任中国人民银行广西壮族自治区金融管理处主任科员,广西证券交易中心副总经理(主持全面工作),广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理,广西证券有限责任公司副总裁、国海证券有限责任公司副总裁、国海富兰克林基金管理有限公司督察长、董事长、国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事长、国海富兰克林基金管理有限公司副董事长兼总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长,兼任国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事长、代为履行总经理职责,同时兼任国海富兰克林投资管理(上海)有限公司执行董事兼总经理。

副董事长麦敬恩(GregoryE.McGowan)先生,文学学士,硕士学位以及法学博士学位。在加入富兰克林邓普顿投资集团之前,麦敬恩先生是美国证券交易委员会的资深律师。麦敬恩先生于1986年加入富兰克林邓普顿投资集团,担任TempletonWorldwideInc.执行副总裁、董事和法律总顾问。曾任多个富兰克林邓普顿公司董事,包括但不限于FranklinTempletonManagementLuxembourgS.A.(卢森堡),富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司(香港),TempletonAssetManagementLtd.(新加坡),FranklinTempletonHoldingLimited(毛里求斯),FranklinTempletonServicesLimited(爱尔兰),国海富兰克林基金管理有限公司董事长。现任富兰克林邓普顿投资集团高级战略顾问,TempletonInternationalInc.执行副总裁及法律总顾问,FranklinTempletonFranceS.A和FranklinTempletonStrategicInvestments,Ltd.董事,TempletonInvestmentCounsel,LLC执行副总裁,FranklinTempletonInvestmentServicesGmbh咨询委员会委员,BrinkerDestinationsTrust独立董事,中国人寿富兰克林资产管理有限公司股东代表,国海富兰克林基金管理有限公司股东代表、副董事长,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事。

董事何春梅女士,中共党员,工程硕士。历任广西壮族自治区政府办公厅第五秘书处科员、副主任科员,广西开发投资有限责任公司融资部副经理、财务部副经理、经理、总经理,广西投资集团有限公司总裁助理兼办公室主任,国海证券有限责任公司监事,广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记,广西北部湾股权交易所股份有限公司董事。现任广西投资集团有限公司党委副书记,国海证券股份有限公司董事长、党委书记,国海良时期货有限公司董事,国海创新资本投资管理有限公司董事,国海富兰克林基金管理有限公司董事。

董事梁葆玲(LindaLiang)女士,CPA,加利福尼亚执照,经济学文学学士。历任毕马威会计师事务所加利福尼亚旧金山办事处税务监督高级专员,安永会计师事务所加利福尼亚圣何塞和帕洛阿尔托办事处税务顾问高级经理。梁葆玲女士于2005年加入富兰克林邓普顿投资集团,历任富兰克林邓普顿投资总部美国公司税及全球税总监,富兰克林邓普顿资本控股私人有限公司(新加坡)亚洲规划与策略总监。现任邓普顿资产管理有限公司首席行政官,国海富兰克林基金管理有限公司董事,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事。

董事燕文波先生,中共党员,工商管理硕士。历任君安证券有限责任公司人力资源部职员、资产管理部职员,上海浦东科创有限公司投资部经理,民生证券有限责任公司人力资源部总经理,联合证券有限责任公司人力资源部总经理、机构客户部总经理,国海证券有限责任公司总裁助理(并先后兼任总裁办公室主任和资产管理部、资本市场部、北京管理总部总经理等职务)、副总裁兼北京分公司总经理,国海证券有限责任公司副总裁兼资本市场部总经理、北京分公司总经理。现任国海证券股份有限公司副总裁兼企业金融服务委员会主任及深圳分公司总经理,国海富兰克林基金管理有限公司董事,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事。

董事陆晓隽先生,工商管理硕士。历任上海市徐汇区旅游局科员,上海PSD管理咨询公司顾问、项目经理,华信惠悦咨询公司顾问、高级顾问、咨询经理、咨询总监,韬睿惠悦咨询(上海)有限公司全球数据业务中国区副总经理暨首席顾问、资本市场中国区总经理、人力资本业务中国区总经理暨首席顾问、中国区金融业董事总经理。现任国海证券股份有限公司人力资源总监兼首席战略官、战略管理部总经理,国海富兰克林基金管理有限公司董事。

董事张伟先生,硕士研究生学历。历任澳纽银行集团(悉尼)企业银行主任,香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁,银行家信托有限公司(英国)联席董事,德意志信托(香港)有限公司董事。2000年7月加入富兰克林邓普顿投资,先后担任机构业务拓展董事、香港区销售及市场业务拓展主管、香港区总监。现任富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司大中华区总监及董事,国海富兰克林基金管理有限公司董事。

独立董事张忠国先生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任广西柳州地区财政局副局长,广西鹿寨县人民政府副县长,柳州地区行署副秘书长、财办主任,广西财政厅预算处处长,广西财政厅总会计师、副厅长(享受正厅级待遇),现已退休。现任国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

独立董事洪荣光先生,MBA商学硕士。历任台湾亚洲证券股份有限公司董事长及第一大股东(后与元大京华证券股份有限公司合并),H&Q(Hambrecht&QuistGroup)汉茂风险投资公司董事,越南国家投资基金公司董事,邓普顿新兴市场信托股份有限公司董事,邓普顿开发中国投资信托基金(卢森堡)董事,台股指数基金公司(英国)董事,菲律宾信安银行董事,富兰克林邓普顿国际基金董事,益民基金管理有限公司独立董事。现任兴亚置业集团(中国)董事长,亚洲环球证券公司(香港)董事长,菲律宾信安银行独立董事,国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

独立董事徐同女士,复旦大学经济学硕士,曾任上海普陀区政协委员。历任深圳特区证券公司交易部经理、办公室主任、深圳上证总经理,国泰证券公司总经理助理,北京证券公司副总经理,北京华远集团总经济师,国都证券公司总经济师。现任三亚财经论坛发展有限公司董事,国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

独立董事刘戎戎女士,MBA商学硕士。历任麦肯锡公司商业分析员,昆仲亚洲基金合伙人,VisionInvestmentManagement(Asia)Limited董事总经理,博信资本业务合伙人。现任得仕股份有限公司董事及副总经理,联新国际医疗集团投资管理委员会首席顾问,国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

管理层董事林勇先生,工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调查分析员,江西省资金融通中心融资部交易员,招商银行总行计划资金部资金交易中心经理,嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理,平安银行股份有限公司资金交易部总经理、金融市场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交易中心总经理,资产管理事业部副总裁,平安磐海资本有限公司董事长兼总经理,平安证券股份有限公司资产管理事业部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、管理层董事。

2、监事会成员

监事会主席余天丽女士,经济学学士。历任富达基金(香港)有限公司投资服务代表,Asiabondportal.com营销助理,富达基金(香港)有限公司亚洲区项目经理,英国保诚资产管理(新加坡)有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事,瑞士信贷资产管理(新加坡)有限公司亚洲区产品发展部总监,工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司(富兰克林邓普顿投资集团全资子公司)亚洲区产品策略部董事,国海富兰克林基金管理有限公司监事会主席。

监事梁江波先生,研究生班学历,中共党员,经济师、会计师。历任广西信托投资公司计划财务部核算一科副科长,太平洋保险公司(寿险)南宁分公司财务部会计,国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经理,国海良时期货有限公司财务总监兼财务部总经理,国海证券股份有限公司财务管理部副总经理(主持工作)。现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理、国海富兰克林基金管理有限公司监事。

职工监事张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国EnreachTechnologyInc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金和国富中证100指数增强分级基金基金经理、职工监事。

职工监事赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金和国富恒瑞债券基金基金经理、职工监事。

3、经营管理层人员

总经理林勇先生,工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调查分析员,江西省资金融通中心融资部交易员,招商银行总行计划资金部资金交易中心经理,嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理,平安银行股份有限公司资金交易部总经理、金融市场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交易中心总经理、资产管理事业部副总裁,平安磐海资本有限公司董事长兼总经理,平安证券股份有限公司资产管理事业部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、管理层董事。

副总经理徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理,融通基金管理有限公司基金经理,申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理,国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金和国富研究精选混合基金基金经理。

副总经理王雷先生,硕士研究生。历任华东计算技术研究所技术安全部职员,平安证券有限责任公司成都及上海地区营业部总经理、南京北门桥路证券营业部总经理、经纪业务事业部执行总经理,招商基金管理有限公司华东机构理财中心副总监、机构理财部负责人。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。

副总经理胡昕彦女士,工商管理硕士。历任中国银行上海市分行会计科科员,汇丰数据处理(上海)有限公司共同基金部高级专员,2004年加入国海富兰克林基金管理有限公司,先后担任基金事务部副总经理、行政管理部副总经理、行政管理部总经理、总经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。

4、督察长

督察长储丽莉女士,中共党员,律师(非执业),英国伦敦大学亚非学院法律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经理,李宁体育(上海)有限公司法律顾问。2005年加入国海富兰克林基金管理有限公司,先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、管理层董事,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事会秘书。自2006年起,还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问。

5、本基金基金经理基本情况

现任基金经理

刘晓女士,上海财经大学金融学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、研究员兼基金经理助理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化价值混合基金的基金经理兼研究员。

历任基金经理

2008年7月至2014年12月由张晓东先生担任本基金基金经理。

2014年12月至2017年2月由卫学海先生担任本基金基金经理。

6、投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成:林勇先生(公司总经理);徐荔蓉先生(公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金经理);张志强先生(量化与指数投资总监、金融工程部总经理、基金经理、职工监事);赵晓东先生(权益投资总监、QDII投资总监、基金经理、职工监事);刘怡敏女士(固定收益投资总监、基金经理);叶斐先生(风险控制部总经理助理)。

储丽莉女士(督察长)有权列席投资决策委员会的任何会议。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2016年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近140名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2017年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共415只。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层

法定代表人:吴显玲

联系人:王蓉婕

联系电话:021-38555678

传真:021-68870708

2、代销机构:

(1)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:周慕冰

客户服务电话:95599

公司网址:www.abchina.com

(2)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:易会满

客户服务电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

(3)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市复兴门内大街1号

办公地址:北京市复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客户服务电话:95566

公司网址:www.boc.cn

(4)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

电话:010-66275654

传真:010-66275654

联系人:王琳

客户服务电话:95533

公司网址:www.ccb.com

(5)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(6)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:0755-83077278

传真:0755-83195050

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

(7)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

电话:010-89937369

传真:010-85230049

联系人:廉赵锋

客户服务电话:95558

公司网址:bank.ecitic.com

(8)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

电话:010-85238982

传真:010-85238680

联系人:徐昊光

客户服务电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

(9)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

传真:010-57092611

联系人:杨成茜

客户服务电话:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

(10)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人:唐双宁

电话:010-63636153

传真:010-63639709

联系人:朱红

客户服务电话:95595

公司网址:www.cebbank.com

(11)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

电话:021-61618888

传真:021-63604199

联系人:唐苑

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

(12)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

电话:0574-89068340

传真:0574-87050024

联系人:任巧超

客户服务电话:95574

公司网址:www.nbcb.com.cn

(13)东莞银行股份有限公司

注册地址:东莞市莞城区体育路21号

办公地址:东莞市莞城区体育路21号

法定代表人:廖玉林

电话:0769-22119061

传真:0769-22117730

联系人:吴照群

客户服务电话:4001196228

公司网址:www.dongguanbank.cn

(14)渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区马场道201-205号

办公地址:天津市河西区马场道201-205号

法定代表人:刘宝凤

电话:022-58314846

传真:022-58316569

联系人:王宏

客户服务电话:400-888-8811

公司网址:www.cbhb.com.cn

(15)杭州联合农村商业银行股份有限公司

注册地址:杭州市建国中路99号

办公地址:杭州市建国中路99号

法定代表人:张晨

电话:0571-87923324

传真:0571-87923214

联系人:张强

客服电话:96592

公司网址:www.urcb.com

(16)苏州银行股份有限公司

注册地址:中国苏州市工业园区钟园路728号

办公地址:中国苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人:王兰凤

电话:0512-69868373

传真:0512-69868370

联系人:项喻楠

客服电话:96067

公司网址:www.suzhoubank.com

(17)国海证券股份有限公司

注册地址:广西桂林市辅星路13号

办公地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦

法定代表人:何春梅

电话:0755-83709350

传真:0755-83704850

联系人:牛孟宇

客户服务电话:95563

公司网址:www.ghzq.com.cn

(18)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

电话:010-85130588

传真:010-65182261

联系人:权唐

客户服务电话:95587

公司网址:www.csc108.com

(19)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

电话:021-38676666

传真:021-38670666

联系人:朱雅崴

客户服务电话:400-8888-666/95521

公司网址:www.gtja.com

(20)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219100

联系人:李笑鸣

客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

(21)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

电话:010-66568450

传真:010-66568990

联系人:邓颜

客户服务电话:400-888-8888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(22)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区长柳路36号法定代表人:杨华辉

电话:021-38565547

联系人:乔琳雪

客户服务电话:95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

(23)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

联系人:黄莹

客户服务电话:95523、4008895523

公司网址:www.swhysc.com

(24)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

传真:0755-83734343

联系人:林生迎

客户服务电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

(25)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010-60838696

传真:010-60833739

联系人:顾凌

客户服务电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

(26)中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市经七路86号

办公地址:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李玮

电话:021-20315290

传真:0531-68889095

联系人:许曼华

客户服务电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

(27)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人:孙树明

电话:020-87555888

联系人:黄岚

客户服务电话:95575

公司网址:www.gf.com.cn

(28)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

电话:0431-85096517

联系人:安岩岩

客户服务电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

(29)山西证券股份有限公司

注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

电话:0351-8686659

传真:0351-8686619

联系人:郭熠

客户服务电话:400-666-1618、95573

公司网址:www.i618.com.cn

(30)财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

法定代表人:蔡一兵

电话:0731-84403319

传真:0731-84403439

联系人:郭静

客户服务电话:400-88-35316

公司网址:www.cfzq.com

(31)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505

法定代表人:林义相

电话:010-66045608

传真:010-66045152

联系人:李景平

客户服务电话:010-66045678

公司网址:www.txsec.com

天相基金网网站:www.jjm.com.cn

(32)南京证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市大钟亭8号

办公地址:江苏省南京市大钟亭8号

法定代表人:步国旬

电话:025-52310550

传真:025-52310586

联系人:王万君

客户服务电话:95386

公司网址:www.njzq.com.cn

(33)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市江东中路228号

办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰广场

法定代表人:周易

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962

联系人:庞晓芸

客户服务电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

(34)湘财证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人:林俊波

电话:0731-84451488

传真:021-68865680

联系人:钟康莺

联系人电话:021-68634518-8503

客户服务电话:400-888-1551

公司网址:www.xcsc.com

(35)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

客户服务电话:400-8001-001

公司网址:www.essence.com.cn

(36)中航证券有限公司

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋3207室

法定代表人:王宜四

电话:0791-86768681

传真:0791-86770178

联系人:戴蕾

客户服务电话:400-8866-567

公司网址:www.avicsec.com

(37)国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:蔡咏

电话:0551-62246273

传真:0551-62272108

联系人:陈琳琳

客户服务电话:400-8888-777或95578、安徽省内客服电话:96888

公司网址:www.gyzq.com.cn

(38)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人:李俊杰

电话:021-53686888

传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008

联系人:邵珍珍

客户服务电话:021-962518

公司网址:www.962518.com

(39)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169999

传真:021-22169134

联系人:刘晨、李芳芳

客户服务电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

(40)江海证券有限公司

注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

电话:0451-85863719

传真:0451-82287211

联系人:刘爽

客户服务电话:400-666-2288

公司网址:www.jhzq.com.cn

(41)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333910

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客户服务电话:95531;400-888-8588

公司网址:www.longone.com.cn

(42)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

联系人:周杨

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(43)申万宏源西部证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)

法定代表人:许建平

电话:010-88085858

传真:010-88085195

联系人:李巍

客户服务电话:400-800-0562

公司网址:www.hysec.com

(44)华宝证券有限责任公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼

法定代表人:陈林

电话:021-68778790

传真:021-68778113

联系人:刘闻川

客户服务电话:400-820-9898

公司网址:www.cnhbstock.com

(45)华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路新天地大厦7、8层

法定代表人:黄金琳

电话:0591-83893286

传真:0591-87383610

联系人:徐松梅

客户服务电话:96326(福建省外加拨0591)

公司网址:www.hfzq.com.cn

(46)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

电话:027-65799999

传真:027-85481900

联系人:奚博宇

客户服务电话:95579或4008-888-999

客户服务网站:www.95579.com

(47)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人:杨宝林

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

联系人:孙秋月

客户服务电话:95548

公司网址:www.citicssd.com

(48)上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人:陈海平

电话:021-38784818

传真:021-68775878

联系人:倪丹

客户服务电话:021-68777877

公司网址:www.shhxzq.com

(49)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

电话:0755-23953913

传真:0755-83217421

联系人:洪诚

公司网站:www.citicsf.com

客服电话:400-990-8826

平安证券股份有限公司

注册地址:深圳福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦26层

法定代表人:曹实凡

电话:021-38631117

传真:021-58991896

联系人:石静武

客户服务电话:95511-8

公司网址:stock.pingan.com

西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:吴坚

电话:023-63786633

传真:023-63786212

联系人:张煜

客户服务电话:95355、4008096096

公司网址:www.swsc.com.cn

大泰金石基金销售有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层

法定代表人:袁顾明

电话:021-20324155

传真:021-20324199

联系人:赵明

客户服务电话:4009282266

公司网址:www.dtfunds.com

(50)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

联系人:单丙烨

电话:021-20691869

传真:021-20691861

客户服务电话:400-820-2899

公司网站:www.erichfund.com

(51)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509998

传真:021-64385308

客户服务电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(52)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

电话:0571-26888888

传真:0571-26697013

客户服务电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

(53)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼

法定代表人:杨文斌

联系人:王诗玙

电话:021-20613643

传真:021-68596916

客户服务电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(54)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼

法定代表人:汪静波

联系人:朱了

电话:021-38509639

传真:021-38509777

客户服务电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(55)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

客户服务电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

(56)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区安苑路邮电新闻大厦15-1号2楼

法定代表人:闫振杰

联系人:李晓芳

电话:010-59601366

传真:010-62020355

客户服务电话:400-818-8000

公司网址:www.myfund.com

(57)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

电话:010-85650628

传真:021-20835879

客户服务电话:400-920-0022

公司网址:licaike.hexun.com

(58)众升财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人:李招弟

联系人:李艳

电话:010-59497361

传真:010-64788016

客户服务电话:400-876-9988

公司网址:www.zscffund.com

上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

联系人:詹慧萌

电话:021-20691832

传真:021-20691861

客户服务电话:400-820-2899

公司网址:www.erichfund.com

(59)海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人:刘惠

联系人:毛林

电话:021-80133597

传真:021-80133413

客户服务电话:400-808-1016

公司网址:www.fundhaiyin.com

上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号4楼

法定代表人:胡学勤

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-50783597

客户服务电话:400-821-9031

公司网址:www.lufunds.com

深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

法定代表人:马勇

联系人:文雯

电话:010-83363101

传真:010-83363072

客服电话:4001661188

公司网址:www.jrj.com.cn

浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

办公地址:杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼4楼

法定代表人:凌顺平

联系人:费超超

电话:0571-88911818-8654

传真:0571-86800423

客户服务电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院

法定代表人:江卉

联系人:徐伯宇

电话:4000988511/4000888816

传真:010-89188000

客户服务电话:95118

公司网址:fund.jd.com

武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海路中央商务区泛海国际SOHO城2301室

法定代表人:陶捷

联系人:徐博

电话:027-83863772

传真:027-83862682

客户服务电话:400-027-9899

公司网址:www.buyfunds.cn

上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人:燕斌

联系人:兰敏

电话:021-52822063

传真:021-52975270

客户服务电话:400-166-6788

公司网址:www.66zichan.com

(60)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:林卓

联系人:孙先帅

电话:0411-88891212

传真:0411-88891212

客户服务电话:400-6411-999

公司网址:www.taichengcaifu.com

(61)奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人:TEO WEE HOWE

联系人:叶健

电话:0755-89460500

传真:0755-21674453

客户服务电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastps.com.cn

(62)大泰金石基金销售有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层

法定代表人:袁顾明

电话:021-20324155

传真:021-20324199

联系人:赵明

客户服务电话:4009282266

公司网址:www.dtfunds.com

(63)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

法定代表人:蒋煜

联系人:冯培勇

电话:010-58170950

传真:010-58170800

客户服务电话:4008188866

公司网址:fund.shengshiview.com

(64)上海景谷资产管理有限公司

注册地址:浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3809室

法定代表人:苏凯

联系人:袁飞

电话:1391737313

传真:021-61621602-819

客户服务电话:021-61621602

公司网址:www.g-fund.com.cn

(65)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

法定代表人:王翔

联系人:张巍婧

电话:021-65370077-255

传真:021-55085991

客户服务电话:021-65370077

公司网址:www.jiyufund.com.cn

一路财富(北京)信息科技股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀

电话:010-88312877

传真:+86(10)88312099

联系人:徐越

客户服务电话:4000011566

公司网址:www.yilucaifu.com

(77)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人:肖雯

联系人:邱湘湘

电话:020-89629011

传真:020-89629099

客户服务电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn

(二)注册登记机构

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层

法定代表人:吴显玲

电话:021-38555511

联系人:胡昕彦

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人:廖海

联系电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

联系人:廖海

经办律师:廖海、黎明

(四)审计基金财产的会计师事务所

机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

经办注册会计师:单峰、潘晓怡

联系人:单峰

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

四、基金名称

富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型开放式证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,针对证券市场发展中出现的结构性特征,投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券,争取达到基金财产长期稳定增值的目的。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的股票;债券投资范围主要包括国内国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券和短期融资券等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

本基金采取“自下而上”的选股策略和“自上而下”的资产配置策略相结合的主动投资管理策略。

“自下而上”的方法主要通过财务模型和估值手段建立选股标准,充分挖掘具有估值优势和成长潜力的上市公司,并根据市场环境的变化、市场出现的各种套利机会及对未来发展趋势的判断,确定最终的股票组合。

“自上而下”的组合构建方法,主要是从宏观经济形势,到行业的发展趋势,再到上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析,确定本基金的资产配置。

具体分解为如下几个环节:

1、股票选择策略

本基金运用双层次价值发现模型进行股票选择。首先运用数量化的估值方法辨识上市公司的“初级价值”,并选取出估值水平低于市场平均的价值型股票形成初级股票池;之后透过分析初级股票池中上市公司的盈利能力、资产质量、成长潜力等各项动态指标,发掘出目前价值低估、未来具有估值提升空间的股票,也就是在初级价值股票中进行价值精选、发掘上市公司的“深化价值”以形成次级股票池。

具体选股策略如下:

(1)寻找具有“初级价值”的股票形成初级股票池:股票分析员针对上市公司的估值水平进行分析,挑选出具有估值优势股票,具体的选股标准包括P/E或P/B处于市场平均水平以下等。

(2)寻找具有“深化价值”的股票形成次级股票池:股票分析员针对宏观经济周期性波动的过程中,上市公司的投资价值加剧分化的特点,着重评估公司内部及外部竞争能力的变化,并关注公司治理结构和公司透明度的变化,通过建立财务模型和估值手段,寻找出具有估值提升潜力的上市公司。具体的选股标准包括主营业务收入增长率和息税前利润增长率超过相应周期内GDP平均增长率的上市公司;或者具有正的边际主营业务收入增长率或边际息税前利润增长率的上市公司。

(3)构建股票组合

本基金基金经理对次级股票池中的股票进行逐一分析和比较,挑选出其中投资价值最大的股票构建具体的股票组合。

在评估上市公司内部和外部竞争能力方面,首先从业绩增长的驱动因素角度分析企业在产能扩张、产品提价、产品升级、生产和销售模式升级、技术创新、管理能力提升等方面是否具备内部竞争力;然后从企业产品的供需状况、价格波动趋势、成本变动趋势、政策发展趋势等方面分析公司的外部竞争力。

在评估上市公司治理结构和透明度方面,重点关注企业是否具备完善的管理层激励和约束机制、是否实行有效和及时的信息披露措施,以及与大股东之间是否存在不当的关联交易、是否有内幕交易记录、管理层的诚信记录和财务透明度等。

2、资产配置策略

本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场资金构成及流动性情况,通过深入的数量化分析和基本面研究,制定本基金股票、债券、现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。

具体资产配置策略如下:

(1)通过运用宏观经济分析中的量化模型和基本面分析预测宏观经济趋势,确定相应大类资产配置比例。

(2)分析行业的长期利润趋势,及行业内不同公司的移动壁垒造成的不同价值链地位,结合对应的估值水平,确定行业板块的配置比例。

(3)采取风险预算管理方法,定期评估各类资产和行业板块的相对风险水平,确保取得超额收益下的整体组合的总体风险维持在合理的限度内。

3、债券投资策略

债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类(例如企业债存在信用升级的潜力)。为了有助于辨别出恰当的债券久期,并找到构造组合达到这一久期的最佳方法,基金管理人将集中使用基本面分析和技术分析,通过对个券的全面和细致的分析,最后确定债券组合的构成。

4、权证投资策略

(下转B80版)

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