平安大华日增利货币市场基金招募说明书(更新)摘要

2018-01-13   作者:

(上接B109版)

联系人:张茹

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(41)上海长量基金销售投资顾问有限公司

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法定代表人:张跃伟

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(42)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

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法定代表人:凌顺平

联系人:吴强

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(43)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

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法定代表人:沈继伟

联系人:徐鹏

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传真:86-021-50583533

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(44)乾道金融信息服务(北京)有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人:王兴吉

联系人:高雪超

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(45)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

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法定代表人:钱燕飞

联系人:赵耶

客服电话:95177

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(46)北京格上富信投资顾问有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人:李悦章

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客服电话:400-066-8586

(47)北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

法定代表人:罗细安

联系人:李皓

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(48)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层

法定代表人:李悦

联系人:张晔

电话:010-58845312

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客服电话:400-8980-618

(49)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

电话:010-56282140

客服电话:400-619-9059

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(50)深圳深圳盈信基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

办公地址:辽宁省大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1

法定代表人:苗宏升

网站:www.fundying.com

客服电话:4007-903-688

(51)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21&28层

法定代表人:蒋煜

联系人:殷雯

电话:010-58170844

传真:010-58170710

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客服电话:400-818-8866

(52)一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀

联系人:刘栋栋

电话:010-88312877

传真:010-88312099

客服电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

(53)北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

法定代表人:赵荣春

联系人:盛海娟

电话:010-57418813

传真:010-57569671

网址:www.qianjing.com

客服电话:400-893-6885

(54)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

法定代表人:张冠宇

联系人:刘美薇

联系电话:010-85870662

传真:010-59200800

网址:www.datangwealth.com

客服电话:400一819一9858

(55)天津国美基金销售有限公司

注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

法定代表人:丁东华

联系人:郭宝亮

电话:010-59287984

传真:010-59287825

客服电话:400-111-0889

(56)中经北证(北京)资产管理有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街4号

办公地址:北京市西城区车公庄大街4号

法定代表人:徐福星

联系人:徐娜

电话:010-68292940

传真:010-68292941

客服电话:400-600-0030

网址:www.bzfunds.com

(57)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人:王廷富

网址:www.520fund.com.cn

客服电话:400-821-0203

(58)凤凰金信(银川)投资管理有限公司

注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号1402

办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院18号楼

法定代表人:程刚

联系人:张旭

电话:010-58160168

客服电话:400-810-5919

网址:www.fengfd.com

(59)扬州国信嘉利投资理财有限公司

注册地址:广陵产业园创业路7号

办公地址:江苏省扬州市文昌西路56号公元国际320

法定代表人:王浩

网址:www.gxjlcn.com

客服电话:400-021-6088

(60)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

法定代表人:燕斌

联系人:陈东

电话:021-52822063-8301

传真:021-62990063

客服电话:4000-466-788

网址:www.66zichan.com

(61)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:林卓

联系人:张晓辉

网址:www.taichengcaifu.com

客服电话:400-6411-999

(62)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人:冯修敏

联系人:周丹

电话:021-33323999

传真:021-33323830

客服电话:400-820-2819

网址:www.fund.bundtrade.com

(63)北京微动利投资管理有限公司

注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室

办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室

法定代表人:梁洪军

联系人:季长军

电话:010-52609656

传真:010-51957430

网址:http://www.buyforyou.com.cn/

客服电话:400-819-6665

(64)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室

法定代表人:王翔

联系人:蓝杰

电话:021-65370077

传真:021-55085991

客户服务电话:021-65370077

网址:www.jiyufund.com.cn

(65)深圳前海京西票号基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广场B座211室

法定代表人:吴永宏

联系人:盖润英

电话:0755-66607751

网址:http://a24111747.atobo.com.cn

(66)上海中正达广投资管理有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人:黄欣

联系人:戴珉微

电话:021-33768132

客服电话:400-6767-523

网址:www.zzwealth.cn

(67)北京虹点基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

法定代表人:董浩

联系人:牛亚楠

联系电话:18610807009

客服电话:400-068-1176

网址:www.jimubox.com

(68)深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室

办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室

法定代表人:齐小贺

联系人:刘昊

电话:0755-83999907

传真:0755-83999926

客服电话:0755-83999907

网址:www.jinqianwo.cn

(69)武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号

办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号

法定代表人:陶捷

联系人:孔繁

电话:027-87006009

网址:http://www.buyfunds.cn

客服电话:400-027-9899

(70)大泰金石投资管理有限公司

注册地址:南京市建邺市江东中路359号

办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人:袁顾明

联系人:何庭宇

电话:13917225742

传真:021-22268089

客服电话:021-22267995/400-928-2266

网址:www.dtfunds.com

(71)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

法定代表人:肖雯

联系人:吴煜浩

电话:020-89629021

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(72)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

法定代表人:李淑慧

联系人:方良治

电话:0371-55213196

客服电话:400-055-5671

网址:http://www.hgccpb.com

(73)奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三路海岸城大厦1115、1116及1307室

法定代表人:TANYIKKUAN

联系人:项晶晶

电话:0755-89460500

传真:0755-21674453

客服电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

(74)深圳市小牛投资咨询有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区彩田路2009号瀚森大厦17楼

法定代表人:黄俊杰

联系人:桑颖

电话:0755-32981999

客服电话:400-669-5666

网址:www.neo66.com.cn

(75)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

法定代表人:许现良

联系人:朱翔宇

联系电话:15921710500

网址:www.lanmao.com

客服电话:400-500-882

(76)京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

法定代表人:陈超

联系人:赵德赛

电话:4000888816

客服电话:95118

网址:http://fund.jd.com

(77)上海云湾投资管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

法定代表人:戴新装

联系人:江辉

电话:021-20530224

传真:021-20538999

客服电话:400-820-1515

网址:www.zhengtongfunds.com

(78)深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址:深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02

办公地址:深圳市南山区科苑路18号东方科技大厦18楼

法定代表人:陈姚坚

联系人:陈姿儒

网址:www.jfzinv.com

电话:4009500888

(79)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

客服电话:400-061-8518

网址:https://danjuanapp.com

(80)深圳市华融金融服务有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道滨河路5022号联合广场A座裙楼A302

办公地址:深圳福田区联合广场A座裙楼A302

法定代表人:喻天柱

联系人:万力

电话:0755-83190388

传真:0755-82945664

网址:www.hrjijin.com

客服电话:400-600-0583

(81)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

法人代表:高锋

联系人:廖苑兰

联系电话:0755-83655588

网址:www.keynesasset.com

客服电话:400-804-8688

(82)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融街33号通泰大厦B座8层

办公地址:北京市西城区金融街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:李一梅

网址:www.amcfortune.com

客服电话:400-817-5666

(83)深圳盈信基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

办公地址:辽宁省大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1

法定代表人:苗宏升

网站:www.fundying.com

客服电话:4007-903-688

(84)深圳信诚基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋210室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第49A单元

客服电话:0755-23946579

传真:0755-82786863

E-mail:service@ecpefund.com

网址:http://www.ecpefund.com

(二)基金注册登记机构

名称:平安大华基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

法定代表人:罗春风

电话:0755-22624581

传真:0755-23990088

联系人:张平

(三)律师事务所和经办律师

律师事务所:北京市京伦律师事务所

地址:北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座1910

负责人:曹斌(执业证号:11101200110651368)

电话:010-68938188

传真:010-88578761

经办律师:杨晓勇(执业证号:11101200210185600)

师红宇(执业证号:11101201011622926)

联系人:杨晓勇(执业证号:11101200210185600)

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:李丹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:边晓红

经办注册会计师:曹翠丽、边晓红

四、基金的名称

平安大华日增利货币市场基金

五、基金的类型

货币市场基金

六、基金的运作方式

契约型开放式

七、基金的投资

(一)投资目标

在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

(二)投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限一年以内(含一年)的银行存款、同业存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(三)投资策略

本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

1、整体资产配置策略

本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况等因素的分析,综合判断未来短期利率变动,对投资组合的平均剩余期限进行控制。

(1)利率预期分析

通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵押数量等,合理预期货币市场利率曲线动态变化。

(2)动态调整投资组合平均剩余期限

根据利率预期分析,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。

2、类属资产配置策略

类属资产配置指投资组合在各类投资品种如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具本基金将根据各类投资品种的流动性、收益性和风险特征,利用定性分析和定量分析方法,决定参与的投资品种和各类投资品种的配置比例及投资品种期限组合。

(1)流动性分析

通过对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,确定本基金的流动性目标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求。

(2)收益-风险分析

通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。

3、个券选择策略

在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避信用违约风险。对于信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将遵循以下原则:

(1)根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合;

(2)根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;

(3)根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。

(4)若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。

4、流动性管理策略

本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人在密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素基础上,对投资组合的现金比例进行优化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以满足日常的基金资产变现需求。

5、套利策略

由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异,把握无风险套利机会,包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。

(四)投资决策依据和决策程序

1、决策依据

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

2、决策程序

(1)公司设立投资决策委员会,根据宏观经济和固定收益市场的具体情况决定基金固定收益资产的战略配置比例;

(2)基金经理在投资决策委员会确定的战略资产配置比例下,根据市场情况对具体投资结构进行战术性调整;

(3)基金经理根据各基金的投资目标、原则及比较基准,拟定各基金的资产配置和个别资产投资计划;

(4)基金债券库的建立和维护参照《平安大华基金管理有限公司债券库管理制度》执行,基金经理在各基金债库券基础上构造本基金的投资组合;

(5)集中交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理;

(6)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案;

(7)风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

(五)业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方可支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资范围、投资目标及流动性特征,选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

(六)风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

(七)投资限制

1、本基金不得投资于以下金融工具:

(1)股票;

(2)可转换债券、可交换债券;

(3)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;

(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;

(5)中国证监会禁止投资的其他金融工具。

若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用本基金,则基金管理人在履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。

法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。

2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制:

(1)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;

(2)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;

(3)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天;

(4)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;

(5)投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但如果基金投资有存款期限,但协议中约定可以提前支取的银行存款,不受该比例限制;

(6)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;

(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(8)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;

(9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;

(10)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;

(11)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;

(12)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(13)中国证监会规定的其他比例限制。

除上述第(9)条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10个交易日内调整完毕,以达到上述标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

3、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。

本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。

4、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金运作期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

(八)禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

1、承销证券;

2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

3、从事承担无限责任的投资;

4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

5、向基金管理人、基金托管人出资;

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

7、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。

(九)投资组合平均剩余期限的计算

1、计算公式

本基金按下列公式计算平均剩余期限:

(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限+债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购)

本基金按下列公式计算平均剩余存续期限:

(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限+债券正回购×剩余存续期限)/(投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购)

2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定

(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;

(2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限,待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;

(3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算;

(4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算;

(5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。

(十)基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

2、有利于基金财产的安全与增值;

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

(十一)基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

(十二)基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日,本财务数据未经审计。

1.1报告期末基金资产组合情况

1.2报告期债券回购融资情况

注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

1.3基金投资组合平均剩余期限

1.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

1.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

1.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

1.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

1.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

1.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

1.9投资组合报告附注

1.9.1

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。

1.9.2

本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.9.3其他资产构成

1.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来(2013年12月3日)至2017年9月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于2013年12月3日正式生效,截至报告期已满四年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。

九、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金销售服务费;

4、基金财产拨划支付的银行费用;

5、基金合同生效后的基金信息披露费用;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

8、基金的证券交易费用;

9、基金的开户费用、账户维护费用;

10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的基金管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.08%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3、销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费、基金托管费、基金销售服务费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

4、本章第(一)款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

本章第(一)款约定以外的其他费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(五)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十、其他应披露事项

(一)本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

(二)最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

(三)2017年6月3日至2017年12月2日发布的公告:

1、2017年7月1日,平安大华日增利货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告;

2、2017年7月6日,平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海挖财金融信息服务有限公司为销售机构公告;

3、2017年7月6日,平安大华日增利货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告;

4、2017年7月8日,平安大华日增利货币市场基金招募说明书更新(2017年第1期)以及摘要;

5、2017年7月20日,平安大华日增利货币市场基金2017年第2季度报告;

6、2017年7月22日,平安大华基金管理有限公司关于变更住所的公告;

7、2017年8月8日,关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构公告;

8、2017年8月28日,平安大华日增利货币市场基金2017年半年度报告以及摘要;

9、2017年9月18日,平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海欧中联合基金销售有限公司为销售机构并开通定投及转换业务和参与费率优惠的公告;

10、2017年9月27日,平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国美基金费率优惠调整的公告;

11、2017年9月27日,平安大华日增利货币市场基金2017年中秋节、国庆节前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告;

12、2017年10月25日,平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券为销售机构及开通转换和定投业务的公告;

13、2017年10月25日,平安大华日增利货币市场基金2017年第三季度报告;

14、2017年12月2日,平安大华日增利货币市场基金基金经理变更公告;

(四)《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处,以本次更新的招募说明书为准。

十一、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、及其他相关法律法规的要求及基金合同的规定,对2017年7月8日公布的《平安大华日增利货币市场基金招募说明书(更新)2017年第1期》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、根据最新资料,更新了“重要提示”部分;

2、根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分;

3、根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分;

4、根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分;

5、“十一、基金的投资”中,根据最新资料,更新了“(十二)基金投资组合报告”的内容;

6、根据最新资料,更新了“十二、基金的业绩”内容;

7、在“二十四、其他应披露的事项”部分,披露了2017年6月3日至2017年12月2日发布的公告;

8、根据最新情况,更新了“二十五、对招募说明书更新部分的说明”。

平安大华基金管理有限公司

声明:
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