新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018-01-13  

  重要提示

  新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年12月25日证监许可【2014】1417号文核准注册。本基金合同已于2015年5月29日正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括利率风险,信用风险,流动性风险,再投资风险,通货膨胀风险,操作或技术风险,合规性风险和其他风险。

  投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。。

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年11月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日(财务数据未经会计师事务所审计)。

  一 基金管理人

  (一) 基金管理人概况

  名称:新华基金管理股份有限公司

  住所:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

  办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座

  重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

  法定代表人:陈重

  设立日期:2004年12月9 日

  批准设立机关:中国证监会

  批准设立文号:证监基金字【2004】197号

  注册资本:贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币

  联系人:齐岩

  电话:010-68779666

  传真:010-68779528

  股权结构:

  ■

  (二)主要人员情况

  1、董事会成员

  陈重先生:董事长,博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任,中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长,重庆市政府副秘书长,中国企业联合会常务副理事长,享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金管理股份有限公司董事长。

  张宗友先生:董事,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理,太平洋证券有限责任公司副总经理,恒泰证券有限责任公司副总经理。现任新华基金管理股份有限公司总经理。

  于芳女士:董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时代证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司合规总监。

  胡三明先生:董事,博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰康资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司,历任泰康资产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经理、中英益利资产管理公司权益投资部总经理,现任恒泰证券股份有限公司投资总监。

  胡波先生:独立董事,博士,历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任,现任中国人民大学财政金融学院副教授。

  宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子系统工程总公司法务人员、北京市中济律师事务所执业律师、北京市东清律师事务所律师,现任北京市保利威律师事务所合伙人。

  张贵龙先生:独立董事,硕士,曾任山西省临汾地区教育学院教师。现任职于北京大学财务部。

  2、监事会成员

  杨淑飞女士:监事会主席,硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航天科工财务公司风险管理部经理,航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、副总裁,华浩信联(北京)科贸有限公司财务总监,现任恒泰证券股份有限公司财务总监。

  张浩先生:职工监事,硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总监,长盛基金管理有限公司风险管理部副总监,合众资产管理股份有限公司风险管理部总监,房宝信业(北京)投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司监察稽核部总监。

  别冶女士:职工监事,金融学学士。十年证券从业经验,历任《每日经济新闻》、《第一财经日报》财经记者,新华基金管理股份有限公司媒体经理,现任新华基金管理股份有限公司总经理办公室主任副主任。

  3、高级管理人员情况

  陈重先生:董事长,博士。简历同上。

  张宗友先生:总经理,硕士。简历同上。

  徐端骞先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目经理,新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管理股份有限公司副总经理。

  晏益民先生:副总经理,学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理,泰信基金机构理财部总经理,天治基金北京分公司总经理,天治基金总经理助理,新华基金总经理助理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理。

  沈健先生:副总经理,硕士。历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客户经理、海富通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限公司市场总监、纽银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业务部部门总经理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理。

  崔建波先生:副总经理,硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部总监、基金经理。

  齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事(持有子公司1%股权)。

  4、本基金基金经理人员情况

  崔建波先生:经济学硕士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部总监、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  蔡春红女士:国际金融硕士,七年证券从业经验。2010年7月加入新华基金管理股份有限公司,历任新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理。

  5、投资管理委员会成员

  主席:总经理张宗友先生;成员:副总经理兼投资总监、权益投资部总监崔建波先生、投资总监助理于泽雨先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副总监李会忠先生、固定收益与平衡投资部总监姚秋先生、基金经理付伟先生。

  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二 基金托管人

  (一) 基金托管人情况

  1、基本情况

  名称:中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间:1984年1月1日

  法定代表人:易会满

  注册资本:人民币35,640,625.71万元

  联系电话:010-66105799

  联系人:郭明

  (二)主要人员情况

  截至2017年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工218人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  (三)基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年6月,中国工商银行共托管证券投资基金745只。自2003 年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  三 相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1、直销机构

  名称:新华基金管理股份有限公司直销中心

  办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座

  法定代表人:陈重

  电话:010-68730999

  联系人:陈静

  公司网址: www.ncfund.com.cn

  客服电话:400-819-8866

  电子直销:新华基金网上交易平台

  网址:https://trade.ncfund.com.cn

  2、其他销售机构

  1)中国工商银行股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:易会满

  联系人:郭明

  客服电话:95588

  网址:www.icbc.com.cn

  2)恒泰证券股份有限公司

  住所:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

  法定代表人:庞介民

  联系人:熊丽

  客服电话:400-196-6188

  网址:www.cnht.com.cn

  3)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层

  办公地址: 上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼

  法定代表人:其实

  客服电话:400-1818-188

  联系人:丁姗姗

  公司网址:www.1234567.com.cn

  4)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

  法定代表人:杨文斌

  联系人:胡凯隽

  客服电话:400-700-9665

  公司网址:www.howbuy.com

  5)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

  法定代表人:凌顺平

  联系人:林海明

  客服电话:4008-773-772

  公司网站:www.5ifund.com

  6)众升财富(北京)基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

  办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

  法定代表人:李招弟

  客服电话: 400-059-8888

  联系人:李艳

  公司网站:www.wy-fund.com

  7)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼

  法定代表人:陈柏青

  联系人:韩爱彬

  客服电话:4000-766-123

  公司网站:www.fund123.cn

  8)深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

  办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼

  法定代表人:薛峰

  客服电话:4006-788-887

  联系人:童彩平

  公司网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com

  9)北京钱景基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  法定代表人:赵荣春

  客服电话: 400-893-6885

  联系人:盛海娟

  公司网站:www.niuji.net

  10)北京展恒基金销售股份有限公司

  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址: 北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

  法定代表人: 闫振杰

  客服电话: 400-8188-000

  联系人:马林

  公司网站:www.myfund.com

  11)北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址: 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

  法定代表人:周斌

  联系人:张晔

  客服电话:4007-868-868

  公司网站:www.chtfund.com

  12)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人:张跃伟

  联系人:唐诗洋

  客服电话:400-820-2899

  公司网站: www.erichfund.com

  13)北京增财基金销售有限公司

  注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

  办公地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

  法定代表人: 罗细安

  联系人: 张蕾

  客服电话:400-001-8811

  公司网站:www.zcvc.com.cn

  14)一路财富(北京)信息科技有限公司

  注册地址:北京市西城区车公庄大街9 号五栋大楼C 座702

  办公地址:北京市西城区阜成门大街2 号万通新世界广场A 座2208

  法定代表人:吴雪秀

  联系人:刘栋栋

  客服电话:400-001-1566

  网址:www.yilucaifu.com

  15)和讯信息科技有限公司

  注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦

  法定代表人:王莉

  客服电话: 4009200022

  联系人:刘洋

  公司网站:licaike.hexun.com

  16)北京创金启富投资管理有限公司

  注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号

  法定代表人:梁蓉

  联系人:李婷婷

  客服电话:400-6262-818

  公司网站:www.5irich.com

  17)济安财富(北京)资本管理有限公司

  注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

  办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元

  法定代表人:杨健

  联系人:李海燕

  客服电话:400-075-6663

  公司网站:www. jianfortune.com

  18)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

  注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504

  办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504

  法定代表人:陈洪生

  联系人:袁艳艳

  客服电话:400-918-0808

  公司网站:www.dkhs.com

  19)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

  注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座180

  法定代表人:戎兵

  联系人:刘梦轩

  客服电话:400-6099-200

  公司网站:www.yixinfund.com

  20)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼

  法定代表人:汪静波

  联系人:张裕

  客服电话:400-821-5399

  网址:www.noah-fund.com

  21)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

  办公地址:北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层

  法定代表人:马勇

  联系人:张燕

  客服电话:400-166-1188

  网址:http://www.new-rand.cn

  22)上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人:胡学勤

  联系人:何雪

  客服电话:4008219031

  公司网站:www.lufunds.com

  23)珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  法定代表人:肖雯

  联系人:钟琛

  客服电话:020-89629066

  公司网址:www.yingmi.cn

  24)上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  法定代表人: 陈继武

  联系人:葛佳蕊

  客服电话:4000-178-000

  网址:www.lingxianfund.com

  25)北京虹点基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  法定代表人:胡伟

  联系人:陈铭洲

  座机:010-65951887

  客户服务电话:400-618-0707

  网址:http://www.hongdianfund.com

  26)南京苏宁基金销售有限公司

  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  法定代表人:刘汉青

  联系人:王锋

  客服电话:95177

  公司网站:www.snjijin.com

  27)奕丰金融服务(深圳)有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

  法定代表人:TEO WEE HOWE

  联系人:项晶晶

  客服电话:400-684-0500

  网址:www.ifastps.com.cn

  28)浙江金观诚基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

  办公地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)一楼金观诚财富

  法定代表人:蒋雪琦

  联系人:孙成岩

  客服电话:400-068-0058

  网址:www.jincheng-fund.com

  29)上海联泰资产管理有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

  法定代表人:燕斌

  联系人:陈东

  客服电话:400-118-1188

  公司网址:www.66zichan.com

  30)上海利得基金销售有限公司

  注册地址:上海市宝山区蕰川路5475号1033室

  办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  法定代表人:李兴春

  联系人:曹怡晨

  客服电话:400-067-6266

  网址:http://a.leadfund.com.cn

  31)北京汇成基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  法定代表人:王伟刚

  客服电话:400-619-9059

  网址:www.fundzone.cn

  32)上海汇付基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

  办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼

  法定代表人:金佶

  网站:https://tty.chinapnr.com

  客服热线:400-821-3999

  33)大泰金石基金销售有限公司

  办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

  注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

  法定代表人:袁顾明

  客服热线:400-928-2266

  公司网址: www.dtfunds.com

  34)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

  法定代表人:钱昊旻

  联系人:仲甜甜

  客服电话:4008-909-998

  网址:www.jnlc.com

  35)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  办公地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

  法定代表人:江卉

  客服电话: 个人业务:95118 企业业务:400 088 8816

  网址:http://fund.jd.com

  36)天津国美基金销售有限公司

  注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

  办公地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

  法定代表人:丁东华

  联系人:郭宝亮

  客服电话:400-111-0889

  公司网站:www.gomefund.com

  37)上海基煜基金销售有限公司

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公里1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室

  法定代表人:王翔

  联系人:蓝杰

  客服电话:021-65370077

  公司网站:www.jiyufund.com.cn

  (二)登记机构

  名称:新华基金管理股份有限公司

  住所:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

  办公地址:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

  法定代表人:陈重

  电话:023-63711923

  传真:023-63710297

  联系人:陈猷忧

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫峰

  电话:(021)31358666

  传真:(021)31358600

  联系人:安冬

  经办律师:安冬、陆奇

  (四)审计基金财产的会计师事务所

  名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

  办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

  法定代表人:杨剑涛

  电话:010-88095588

  传真:010—88091199

  经办注册会计师:张伟、胡慰

  联系人:胡慰

  四 基金的名称

  本基金名称:新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金。

  五 基金的类型

  基金类型:契约型开放式。

  六 基金的投资目标

  综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的绝对回报。

  七 基金的投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在经基金托管人书面确认后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0-95%,中小企业私募债券市值不超过基金资产净值的10%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  八 基金的投资策略

  投资策略的选择,本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。在资产配置策略方面,主要采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面,本基金将运用趋势跟随策略、定向增发策略、事件驱动策略及大宗交易策略。在债券投资策略方面,本基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及可转债投资策略,在获取稳定收益的同时,降低基金资产净值整体的波动性。

  资产配置策略

  本组合采用战略性资产配置与战术性资产配置相结合的策略,即在各类资产的投资比例范围内,持续评估各类资产的风险收益状况,并据此动态调整各类资产配置比例,以在控制基金资产净值下行风险的同时追求相对较高的收益。

  本基金管理人的宏观策略组及固定收益组采用定性和定量的研究方法对上述关键因素的运行状态、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究,并结合金融工程小组自行研发的量化趋势识别模型、量化风险度量模型以及第三方研究机构的研究成果定期或不定期向投资决策委员会和基金经理提交股票市场及债券市场趋势分析及风险评估报告。投资决策委员会在综合分析判断的基础上动态调整各类资产的配置比例范围,基金经理根据最新的市场运行情况以及对开放期申购赎回情况的预期对大类资产在比例范围内进行适度微调。

  股票投资策略

  1、趋势跟随策略

  趋势跟随策略以期在某行业或个股出现趋势性机会时,积极跟随其市场表现。

  行业配置策略主要基于对行业景气趋势的分析判断,依据不同行业景气趋势的周期长短采用核心—卫星配置策略。其中,核心资产重点配置于具有中长期景气上升趋势的行业,卫星资产则动态配置处于短期景气上升趋势之中的行业。

  本基金通过对上市公司盈利增长趋势以及市场价格趋势两个维度的综合考量,将好公司与好股票有机结合,前瞻性地把握A股市场中存在的具有综合趋势机会的个股,进一步结合对上市公司品质的评价构建最终的投资组合。

  2、定向增发策略

  本基金的定向增发策略将综合考虑标的股票所处行业发展状态、未来成长空间、募投项目情况以及折溢价率等因素,对定向增发股票进行合理配置。

  (1)行业发展状态

  在行业的分析层面,本基金将重点关注定向增发标的股票所处行业的景气程度,估值水平以及未来成长性等因素。具体而言,本基金将通过综合的定性及定量分析,积极寻找预期进入景气上升期、行业估值水平较低且具备长期成长性的行业进行配置;对于目前正处于景气高点、行业估值水平偏高且长期缺乏成长性的行业本基金将适当回避。

  (2)标的股票未来成长空间

  本基金将借鉴基金管理人独立开发并长期实践使用的成长股选股体系,并对定向增发标的股票未来ROE(净资产收益率)以及EPS(每股净收益)等指标进行重点分析和跟踪。一方面,行业研究员通过对标的股票(包含上市公司本身、上游供应商、下游客户以及竞争对手等)的实地调研,对公司的营运状况、竞争优势以及治理结构等情况进行定性的深入而全面的了解;另一方面,通过扎实的案头工作,定量汇总各种公司数据并结合定性分析,对公司未来长期的成长空间做出判断。

  (3)募投项目

  本基金将重点考察募投项目的ROE是否高于公司整体ROE水平,项目产生效益的投资周期等因素。对于能够提升公司整体ROE并且投资周期短的项目,本基金将积极参与。

  (4)折溢价率

  本基金原则上将重点关注折价率较高的标的股票进行投资,但对于行业正处景气阶段、未来成长空间巨大以及募投项目的回报率可观的标的股票,在折价率可容忍的范围内适当参与。

  2、事件驱动策略

  本基金的事件驱动策略主要指通过分析影响上市公司股价波动的突发性事件,把握市场对上市公司的定价与实际价值之间的显著差异,对个股进行配置调整和优化,以获取事件发生前后价格与价值之间的回归收益。本基金的事件驱动策略将通过政策研判、公司调研、财报分析、数据收集、数据统计以及数据挖掘等一系列定性及定量的研究方法,对在合理持有周期内可获利的事件进行识别并积极参与。目前主要关注的事件包括资产重组、高管增持、股权激励以及高送转等,后期基金管理人将积极关注股票市场发展动态,以实证检验为根基,开发更适应市场环境的事件驱动模型及策略并加以应用。

  (1)资产重组

  资产重组是指企业与企业外部的经济主体进行的,对企业资产、负债以及所有者权益等项目的分布状态进行重新组合、调整、配置的过程。资产重组往往会给企业带来资产结构和运营模式上的深远影响,进而带动资本市场对其进行价值重估。

  (2)高管增持

  高管增持事件是指高管在二级市场的买入本公司股票的行为。从逻辑上分析,高管增持行为可以反映出管理层对于公司股价及公司未来发展状况的态度,大量的买入行为可能表示管理层认为目前公司价值被低估、价值提升空间较大,或者对于公司未来经营充满信心,认为公司未来的发展前景较好。

  (3)股权激励

  股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经济权利。股权激励的意图就是尽可能的同化股东和管理人的目标,驱使公司管理人员能够更多的关心股东的利益和企业的长期价值以使股东财富最大化。目前国内常用的股权激励方式有赋予公司的高级管理人员限制性股票、股票期权和股票增值权让管理人员也成为公司的股东或潜在的股东。从公司管理实践来看,股权激励对于改善公司治理结构,降低代理成本、提升管理效率,增强公司凝聚力和市场竞争力起到非常积极的作用。

  (4)高送转

  高送转行为本身对于上市公司而言只是财务报表上的调整,但高送转往往显示公司高速扩张的潜能,敢于不断的进行股本扩张,一般都有持续的业绩增长作后盾,说明企业对业绩持续增长抱有信心,不畏惧股本的增大;另一方面,送配后大幅除权使每股价格降低,股票的流动性也会有所增强,可以吸引更多的增量资金进入。

  3、大宗交易策略

  本基金的大宗交易策略是指通过大宗交易市场折价买入股票,较适当的时间内通过二级市场卖出,赚取大宗交易价格与二级市场价格之间的套利空间。在投资标的的选择方面,基金管理人一方面将重点关注标的股票在大宗交易市场的折价情况以保证获取足够的套利收益;另一方面将重点关注标的上市公司的未来成长性、市场估值水平以及二级市场成交活跃度等指标,以避免在合理的时间范围减持造成较高的冲击成本,降低获利空间。

  (三)债券投资策略

  1、久期策略

  久期策略的目标是在预期利率上升时保全资本,预期利率下降时获得较高的资本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标(如国内生产总值、工业增加值、固定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外利率等)、宏观政策(如货币政策、财政政策、汇率政策等)以及市场指标(如新债券的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利率等)预测利率的变动方向、范围和幅度。

  具体而言,当预期利率上升,本基金将缩短债券组合的平均久期,在规避市场风险的同时,获取再投资收益。当预期利率下降,本基金将增加债券组合的平均久期,获取因利率下降所带来的资本利的收益。

  2、收益率曲线策略

  本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。

  债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下,可能发生平行移动、非平行移动(平坦化、陡峭化、扭曲)等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益率曲线的非平行变动预期,追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。

  本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略,即子弹策略(构成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点)、梯形策略(构成组合内每种期限的证券数量基本相当)和哑铃策略(构成组合中的证券的期限集中到两个极端期限),采取当时市场状况下相应的最优投资策略,确定债券资产中短期、中期、长期品种的配置比例。

  3、信用策略

  本基金主要投资信用债券,主要包括:金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类债券。因此,信用策略是本基金固定收益类资产投资策略的重要组成部分。

  本基金的信用策略主要包含信用利差曲线配置、个券精选策略、信用调整策略以及信用风险控制等方面。

  (1)信用利差曲线策略

  信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。总体而言,本基金将重点关注信用利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,本基金将重点关注如下因素:

  ① 经济周期:经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大,在经济上行阶段,企业盈利状况持续向好,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,而当经济步入下行阶段时,企业的盈利状况减弱,信用利差可能会随之扩大。

  ② 国家政策也会对信用利差造成很大的影响,例如政策放宽企业发行信用债的审核条件,则将扩大发行主体的规模,进而扩大市场的供给,信用利差有可能扩大。

  ③ 行业景气度的好转往往会推动行业内发债企业的经营状况改善,盈利能力增强,从而可能使得信用利差相应收窄,而行业景气度的下行可能会使得信用利差相应扩大。

  ④ 债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变化趋势也会在较大程度上影响信用利差曲线的走势,比如,信用债发行利率提高,相对于贷款的成本优势减弱,则信用债券的发行可能会减少,这会影响到信用债市场的供求关系,进而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。

  (2)个券精选策略

  本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款(包含期限、票息率、赋税特点、增信方式、提前偿还和赎回等条款),以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况(包含盈利能力、偿债能力、现金流获取能力、运营能力等)、管理水平及其债务水平等。

  (3)信用调整策略

  除受宏观经济和行业周期影响外,信用债券本身素质的变化是影响个券信用变化的重要因素,包括公司治理结构、股东背景、管理水平、经营状况、财务状况、融资能力等经营管理和偿债能力指标。本基金将通过信用债跟踪评级制度,在个券本身素质发生变化后进行严谨评价,以判断个券未来信用发生变化的方向,从而发掘价值低估债券或规避信用风险。

  (4)信用风险控制:

  本基金将从如下方面进行信用风险控制:

  ① 根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级,依靠基金管理人内部信用分析团队,同时整合基金管理人外部有效资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况

  ② 严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析。

  ③ 采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。

  4、中小企业私募债券选择策略

  本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,只选择并投资债券剩余期限与保本周期剩余期限相匹配的个券,并且制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募债券的选择和投资。定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。

  (1)定量分析

  定量分析方面,本基金重点关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。具体关注指标如下:

  ① 偿债能力:重点关注流动比率、速动比率、利息保障倍数以及现金利息保障倍数等指标;

  ② 盈利能力:重点关注ROE、ROA、毛利率以及净利率等指标;

  ③ 现金流获取能力:重点关注销售现金比率、资产现金回收率等指标;

  ④ 资本结构:重点关注资产负债率指标。

  (2)定性分析

  定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。主要包括债券发行的基本条款(包括私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等)、募集资金用途、转让范围及约束条件、偿债保障机制、股息分配政策、担保增信情况、发行主体历史发行债券及评级情况以及发行主体主营业务发展前景等方面。

  5、收益率曲线骑乘策略

  债券收益的来源主要由两大部分组成,第一部分是息票收入,第二部分是资本利得收入。在息票收入固定的情况下,通过主动式债券投资的管理,尽可能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的,基于此,本基金提出了骑乘策略。

  骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

  骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。

  6、杠杆放大策略

  当债券市场出现上升行情时,由于现券收益率较高,市场资金成本较低时,本基金可以不断利用正回购的方式进行滚动操作,放大资金规模、获得超额收益。当债券市场出现下降行情时,由于现券收益率低,市场资金成本高时,本基金可以通过买断式逆回购,在降低债券仓位的同时获取超额收益。

  7、可转换债券投资策略

  (1)投资策略

  基于新华可转换债券价值评估体系,综合定性与定量分析指标确定可转换债券的投资价值,从中精选发债公司具备良好发展潜力或正股具备较高上涨预期且市场价格处于合理水平的可转换债券进行投资。

  定性方面,重点分析可转换债券对应正股所处行业、成长性、估值情况等基本面指标;定量方面,重点分析平价溢价率、底价溢价率、Delta系数、转债条款等指标。

  (2)转股策略

  根据市场情况的变化灵活确定转股策略,以有效保障或提高基金利益。

  转股期内,如果存在明显市场套利机会,即本基金所持有的可转换债券的实际转股价格明显低于对应正股的市场价格,将通过转股方式实现获利。

  如果可转换债券在变现过程中可能出现较大的变现损失,将通过转股方式保障基金资产的流动性。

  如果可转换债券对应正股价格上涨且满足赎回触发条件,将通过转股方式保障已有收益。

  8、资产支持证券的投资策略

  资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等。可以从信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素等五个方面进行考虑。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金运用CreditMetrics模型——信用矩阵来估计信用利差。该模型的方法主要是估计一定期限内,债务及其它信用类产品构成的组合价值变化的远期分布。这种估计是通过建立信用评级转移矩阵来实现的。其中先对单个资产的信用风险进行分析,然后通过考虑资产之间的相关性和风险头寸,把模型推广到多个债券或贷款的组合。

  九 基金的业绩比较标准

  本基金的业绩比较基准为:2×一年期银行定期存款税后收益率

  本基金为混合型基金,力争在本基金的投资运作期间为投资者提供稳定的绝对回报,因此,以2×一年期银行定期存款税后收益率作为本基金业绩比较基准,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。

  上述“一年期银行定期存款税后收益率”指基金合同生效日中国人民银行公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准税后利率。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,基金管理人可以在与基金托管人协商一致的情况下,履行相关程序,并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。

  十 基金的风险收益特征

  本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险、中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

  十一 基金的投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人――中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2017年9 月30日。

  1、 基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本报告期末本基金无债券投资。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本报告期末本基金无债券投资。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末本基金无资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本报告期末本基金无权证投资。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  (2)本基金投资股指期货的投资政策

  本基金合同尚无股指期货投资政策。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1) 本基金投资国债期货的投资政策

  本基金合同尚无国债期货投资政策。

  (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  (3)本基金投资国债期货的投资评价

  本报告期末本基金无国债期货投资。

  11、投资组合报告附注

  (1)2016年11月28日华泰证券收到中国证监会《行政处罚决定书》,经查明。华泰证券存在以下违法事实:截止调查日华泰证券有455个使用杭州恒生网络技术服务有限公司HOMS系统,61个使用浙江核新同花顺网络信息股份有限公司系统接入违规交易的主账户,对上述客户,华泰证券未按要求采集客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息,证监会对华泰证券给予警告,没收违法所得18235275.00元并处以54705825.00元罚款。

  (2)本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  (3)其他资产构成

  ■

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本报告期末本基金前十名股票不存在流通受限的情况。

  (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二 基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日为2015年5月29日,基金业绩数据截至2017年9月30日。

  1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2015年5月29日至2017年9月30日)

  ■

  注:本报告期末本基金各项资产配置比例符合合同约定。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  十三 基金的费用概览

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券交易费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下:

  (1)基本管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金基本管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金基本管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  (2)附加管理费

  本基金根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平分别适用不同的年附加管理费率,每份基金份额的年附加管理费仅于赎回时方可收取。

  1)年附加管理费率结构如下:

  ■

  注:为最大限度保护基金份额持有人利益,年附加管理费规则中就每份基金份额设立实际收益率平滑保护机制,即基金份额净值在计提较高数值的年附加管理费后的实际收益率不低于其计提较低数值的年附加管理费后的实际收益率。

  2)每份基金份额在持有期间的年化收益率的计算公式如下:

  R为某一基金份额在持有期间的年化收益率;

  为某一基金份额赎回时的基金份额净值;

  为某一基金份额认购或申购时确认的基金份额净值;

  为某一基金份额在持有期间(自某一基金份额认购或申请确认之日起至其赎回申请确认之日(不含赎回申请确认当日)止)的累计分红金额之和;

  T 为某一基金份额的持有天数。

  3)每份基金份额的年附加管理费的计算方法如下:

  H为某一基金份额赎回时应计提的年附加管理费;

  T 为某一基金份额的持有天数;

  E 为基金份额赎回时的基金份额净值;

  M 为某一基金份额赎回时所适用的年附加管理费率。

  4)投资人全部或部分赎回基金份额时,该等基金份额计提的年附加管理费为每一基金份额根据上述公式分别计算并计提的年附加管理费之和,基金托管人不承担复核职责,由基金管理人向基金托管人发送基金附加管理费划付指令,基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  例如:假设本基金合同于2014年11月7日(周五)生效,则本基金认购份额的第一个运作期自 2014年11月7日开始,至2015年5月7日(周四)结束。2015年5月7日为认购份额第一个运作期到期日。如基金份额持有人在运作期到期日发起赎回申请,则基金份额持有人的本基金持有期间自2014 年11月7日开始,至 2015年5月7日结束。 假设按上述公式计算,本基金的持有期内的年化收益率(R)为6.3%,则适用上述表格中第二档费率,即Min[0.50%, R -6%],即比较0.50%与6.3%-6.0%=0.3%的大小,相较而言,0.3%较小,故R=6.3%时应适用0.3%的管理费率。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“(一)基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。

  十四 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2017年7月13日刊登的本基金招募说明书(《新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新》)进行了更新,主要更新的内容如下:

  1. 在“重要提示”中,明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2. 在“三、基金管理人”中,更新了主要人员情况。

  3. 在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息。

  4. 在“五、相关服务机构”中,更新了直销机构和其他销售机构的信息。

  5. 在“九、基金的投资”中,更新了本基金投资组合报告的内容,数据截至时间为2017年9月30日。

  6. 更新了“十、基金的业绩”的数据。

  7. 在“二十二、其他应披露事项”中,披露了自2017年5月30日至2017年11月29日期间本基金的公告信息:

  (1)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。

  (2)2017年6月28日 关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告

  (3)2017年7月1日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2017年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告

  (4)2017年7月13日 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

  (5)2017年7月21日 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第2季度报告

  (6)2017年8月29日 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年半年度报告

  (7)2017年10月26日 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第3季度报告

  新华基金管理股份有限公司

  2018年1月13日

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